Mô hình kênh giá ( Keltner Channels) là một chỉ báo biến động được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xem liệu xu hướng của tài sản có thể tiếp tục thay đổi hướng hay không. Ở đây, chúng tôi giải thích cách tính toán và cách sử dụng nó trong giao dịch của bạn.
Mô hình kênh giá Keltner là gì?
Mô hình kênh giá Keltner được đặt theo tên người tạo ra nó là Chester W. Keltner, đây là một chỉ báo kênh tìm cách xác định các khu vực biến động trong biến động giá của một tài sản. Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác theo dõi sự biến động (chẳng hạn như dải Bollinger) kênh Keltner sử dụng ba đường riêng biệt để đánh giá sự biến động của tài sản dựa trên hành động giá và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Bạn có thể sử dụng mô hình kênh giá này đề tham khảo, hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức riêng biệt dường như hạn chế biến động giá của tài sản. Hỗ trợ là mức mà tại đó giá của một tài sản có thể ngừng giảm; kháng cự là mức mà tại đó giá của một tài sản có thể ngừng tăng.
Đường đầu tiên trong 3 đường của Keltner Channels là đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) và đường thứ hai và ba (đặt ở trên và dưới EMA) sẽ hiển thị phạm vi thực trung bình (ATR) của hành động giá trước đó của tài sản. Nếu giá của tài sản đóng cửa trên dải trên ( kháng cự) hoặc dưới dải dưới (hỗ trợ), thì điều đó có thể cho thấy rằng sẽ có sự thay đổi trong xu hướng hiện hành hoặc xu hướng tăng tốc.
Cách tính các đường trên mô hình kênh giá Keltner
Nhiều nền tảng giao dịch giao dịch trực tuyến sẽ tự động tính toán các kênh Keltner cho bạn. Tuy nhiên, để tính toán kênh Keltner cho chính mình, trước tiên bạn cần phải biết cách tính toán EMA cho một cặp tiền trong một khung thời gian nhất định.
EMA chỉ đơn giản là một đường trung bình động mang lại trọng số lớn hơn cho các biến động giá gần đây nhất của tài sản. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường EMA 20 ngày để tính toán kênh Keltner. Các bước sau đây sẽ giúp bạn tính toán EMA:
- Tính SMA
- Tính hệ số nhân cho trọng số của EMA
- Tính toán đường EMA hiện tại
Đầu tiên, để tính SMA, bạn chỉ cần cộng giá đóng cửa của tài sản trong một khung thời gian nhất định và sau đó chia tổng cho số khoảng thời gian riêng lẻ. Ví dụ: SMA 14 ngày sẽ là tổng của tất cả các giá đóng cửa trong khung thời gian 14 ngày, chia cho số khoảng thời gian riêng lẻ là 14.
Tiếp theo, bạn sẽ cần tính toán số nhân. Các hệ số để tính trọng số của EMA là hằng số, có nghĩa là chúng được cố định cho các khung thời gian riêng lẻ của chúng. Ví dụ: đường EMA 14 ngày có tỷ trọng là 13,33%. Điều này đạt được bằng công thức tính trọng số, đó là:
Đối với đường EMA 14 ngày, bạn sẽ lấy 2 chia cho (14 + 1) và nhân kết quả với 100 để đạt được tỷ lệ phần trăm là 13,33%. Đối với đường EMA mười ngày, bạn cũng làm tương tự lấy 2 chia cho (10+1) sau đó lấy kết quả nhân với 100, mang sẽ có số phần trăm là 18,28%
Cuối cùng, khi bạn đã tính toán SMA và nhận được hệ số trọng số của mình, bạn có thể tính toán EMA hiện tại. Để tính toán đường EMA hiện tại có lưu ý đến hệ số trọng số, bạn sẽ thực hiện như sau:
Lấy giá đóng cửa là 1,4560; đường EMA trước đó là 1,4558 và hệ số nhân trọng số cho đường EMA mười ngày là không đổi 18,18%, chúng ta sẽ nhận được phép tính sau:
Bạn sẽ lặp lại quá trình này trong khung thời gian mà bạn muốn EMA của mình đại diện, với nhiều nhà giao dịch chọn EMA 20 ngày. Nếu bạn đã chọn đường EMA 20 ngày, khi bạn đã tính toán đường EMA 20 ngày cho kênh Keltner của mình, bạn có thể sử dụng nó để tính toán các dải trên và dưới. Dải trên thường là đường EMA 20 ngày cộng với phạm vi thực trung bình gấp đôi; dải dưới thường là đường EMA 20 ngày trừ đi gấp đôi phạm vi thực trung bình.
Để tính toán phạm vi thực trung bình, trước tiên bạn cần phải tính phạm vi thực, là số lớn nhất trong các số sau:
- Mức cao hiện tại trừ mức đóng trước đó
- Mức thấp hiện tại trừ mức đóng trước đó
- Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại
Đối với một khung thời gian cụ thể, phạm vi thực đầu tiên chỉ đơn giản là mức cao hiện tại trừ đi mức thấp hiện tại và phạm vi thực trung bình đầu tiên là giá trị trung bình của tất cả các phạm vi thực trước đó trong khung thời gian – ví dụ: 20 ngày. Sau đó, để đạt được từng phạm vi thực trung bình tiếp theo, bạn sẽ nhân ATR của 14 ngày trước đó với 13, cộng ATR của ngày gần đây nhất và sau đó chia kết quả cho 14.
KC nói gì với các nhà giao dịch?
Mô hình kênh giá Keltner cho các nhà giao dịch biết khi nào một xu hướng có khả năng đảo ngược hoặc tăng tốc. Như biểu đồ bên dưới cho thấy, sự đảo ngược xu hướng được gắn nhãn khi giá của tài sản vượt qua và đóng cửa trên dải trên của kênh Keltner.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các khu vực mà tại đó giá của tài sản đã đóng cửa trên hoặc dưới hai dải của kênh Keltner làm các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự có thể có. Những khu vực này có thể giúp xác định xem giá của một tài sản sẽ tiếp tục đi trên con đường hiện tại của nó hay đảo ngược với xu hướng phổ biến.
Bạn nên sử dụng kênh Keltner cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các đường trung bình động khác hoặc dải Bollinger. Điều này nhằm đảm bảo rằng sự đảo ngược hoặc tiếp tục của xu hướng được xác nhận trước khi bạn mở hoặc đóng bất kỳ vị trí nào dựa trên những phát hiện từ chỉ báo kênh Keltner.
Cách sử dụng kênh Keltner khi giao dịch
Bạn có thể sử dụng kênh Keltner trong giao dịch của mình để hiển thị các khu vực mà bạn có thể muốn mở các vị thế mua hoặc bán. Nói chung, các nhà giao dịch sẽ mở một vị thế mua khi giá của một tài sản bắt đầu tăng về phía dải dưới của kênh sau khi giảm qua nó.
Mặt khác, các nhà giao dịch có thể muốn mở một vị thế bán sau khi giá của tài sản đã vượt qua dải trên và bắt đầu giảm trở lại kênh. Điều đáng nhớ là chỉ vì giá đã giảm hoặc tăng bên ngoài dải thấp hơn hoặc cao hơn của mô hình kênh giá Keltner, nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là điều này sẽ tiếp tục.
Sử dụng các kênh Keltner trên MT4
MetaTrader 4 (MT4) là một nền tảng phổ biến để giao dịch tự động và thuật toán. MT4 chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối và bởi vì FX là một thị trường rất thay đổi khá nhanh, nên kênh Keltner là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên MT4.
Cũng giống như một loạt các nền tảng khác, MT4 có chức năng tự động áp dụng các kênh Keltner vào biểu đồ của bạn trong khi sử dụng nền tảng này. Ngoài kênh Keltner, MT4 đi kèm với một loạt các chỉ số và tiện ích bổ sung , một số trong số đó bạn nhận được miễn phí khi tải xuống MT4 từ IG.
Mô hình kênh giá Keltner so với dải Bollinger
Mặc dù kênh Keltner có những điểm tương đồng với dải Bollinger, nhưng cũng có một số điểm khác biệt như cách tính hai chỉ báo. Kênh Keltner sử dụng phạm vi thực trung bình được đặt ở hai bên của đường trung bình theo cấp số nhân, trong khi dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn được đặt ở hai bên của đường trung bình đơn giản.
Bởi vì các kênh Keltner dựa trên phạm vi thực trung bình, chúng có giao diện mượt mà hơn so với các chỉ báo khác, có nghĩa là chúng có thể lọc ra các biến động giá nhỏ hơn để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng phổ biến.
Đường trung bình theo hàm mũ mà kênh Keltner dựa trên cũng có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các chuyển động của thị trường trái ngược với các dạng khác của đường trung bình. Tuy nhiên, kênh Keltner không có các ‘siết’ và ‘bật’ rõ ràng của các dải Bollinger, cho thấy các vùng có độ biến động cao và thấp rất rõ ràng.
Những điều cần cân nhắc trước khi giao dịch với mô hình kênh giá Keltner
Có một số điều cần lưu ý trước khi giao dịch với các kênh Keltner. Ví dụ, các kênh Keltner không thể đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng về mức giá trong tương lai; thay vào đó làm việc từ hành động giá lịch sử để hiển thị các xu hướng đảo ngược, tăng tốc hoặc liên tục tiềm năng.
Do đó, mô hình kênh giá Keltner được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tốt hơn các phát hiện của chỉ báo.
