Chỉ báo ROC cũng là một công cụ được nhiều nhà đầu tư vận dụng khi giao dịch, bởi không chỉ giúp xác định được phương hướng mà còn hỗ trợ trader dự đoán chính xác xu hướng giá trong thời gian sắp tới. Nhờ vậy, mà nhà đầu tư mới giải quyết được những vấn đề thường hay xảy ra trong giao dịch được nhanh gọn và hiệu quả hơn.
Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các thông tin chi tiết về tỷ lệ thay đổi này và đồng thời chia sẻ cách tính chỉ số ROC, kèm theo là hướng dẫn sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi này một cách tốt nhất khi đầu tư. Cùng tìm hiểu thôi nào!
- Tìm hiểu lý thuyết Gann là gì trong giao dịch tài chính
- Tìm hiểu mô hình giá Broadening Right Angle (Góc phải mở rộng)
- Tìm hiểu mọi điều về chứng khoán loại 2 là gì?
- Tìm hiểu ngày giao dịch không hưởng quyền trong đầu tư
Chỉ báo ROC là gì?
Chỉ báo ROC này còn có tên gọi tiếng Anh là The Rate of Change, nghĩa là một chỉ báo được dựa vào các mức giá được thiết lập dùng để đo lường tốc độ biến đổi giá của giai đoạn này sang một giai đoạn khác và chỉ báo ROC cũng được tính thông qua việc so sánh sự biến đổi của các giá trong giai đoạn đó.
Hơn nữa, các thước đo của giá hiện tại đều có mối liên quan đến một khoảng thời điểm nhìn lại đã được xác minh là tốc độ biến đổi tất yếu của định nghĩa đó. Tuy nhiên, khi chỉ báo ROC được mô tả dưới dạng tỷ lệ phần trăm thì chỉ báo ROC mới phát huy được hết tính năng và hỗ trợ giúp nhà đầu tư không chỉ tìm ra được động lượng mà còn xác định được tất cả các điều kiện trong vùng quá mua hay quá bán nữa.
Khi nhà đầu tư vận dụng chỉ báo ROC trên các biểu đồ thì sẽ hiển thị ra hai dòng như sau:
- Dòng đầu tiên chính là Centreline, nghĩa là đường tâm và thường là đường số 0.
- Dòng thứ hai sẽ được xem là các dòng tín hiệu và đây cũng là tín hiệu được các nhà đầu tư dùng để giải thích các biến động giá trên thị trường.
- Những đường tín hiệu này đều được tạo ra từ hai màu khác nhau và đều được gọi là màu lên, nghĩa là Color Up và màu xuống, nghĩa là Color Down.
Xem thêm: https://sanuytin.com/phan-mem-phan-tich-chung-khoan/
Công thức tính ROC
Chỉ báo ROC đều sẽ được tính theo phương thức mà nhà đầu tư có thể nhận xét được giá hiện tại đã biến đổi như thế nào trên thị trường so với các khoảng thời gian đã được xác định lúc trước. Nói cách khác thì đó cũng chính là tỷ lệ phần trăm biến đổi giữa giá hiện tại so với các mức giá n ở thời kỳ trước đó.
Vì vậy, mà chỉ báo ROC cũng được tính theo công thức như sau:
ROC = [(Giá đóng cửa kỳ hiện tại – Giá đóng cửa n kỳ trước) / Giá đóng cửa n kỳ trước] x 100
Chỉ báo ROC hoạt động như thế nào?
Chỉ báo ROC theo dõi những thay đổi trên thị trường như xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.
Chỉ báo theo dõi giá đóng cửa trong hai giai đoạn. Thời gian theo dõi thông thường là 12 ngày. Chỉ báo xác định giá đóng cửa của 12 ngày giao dịch trước đó và trừ nó khỏi giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại.
Sau khi được xác định, số liệu sẽ hiển thị sự khác biệt trong các phiên theo tỷ lệ thay đổi. Tỷ lệ phần trăm này thường được biểu thị dưới dạng phần trăm (%). Tỷ lệ dưới 0 là kết quả rất xấu và ngược lại trên 0 là tốt.
Chỉ báo ROC cho nhà giao dịch biết điều gì?
Chỉ báo ROC là một bộ dao động giữa động lượng và giá của một cổ phiếu di chuyển trên hoặc dưới đường giữa của nó (đường 0). Tỷ lệ này cho các nhà đầu tư biết:
- Tỷ lệ ROC tăng cho thấy giá cổ phiếu tăng mạnh. Nếu tỷ lệ này giảm, điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu đang giảm mạnh.
- Miễn là tỷ lệ thay đổi (ROC) vẫn dương, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, khi tỷ lệ này còn âm thì giá cổ phiếu không thể tăng.
Cách sử dụng chỉ báo ROC
Như đã nói đến ở trên thì chỉ báo ROC dùng để đo lường tỷ lệ phần trăm đang có xu hướng tăng hay xu hướng giảm giá trong một khoảng thời gian đã xác định từ trước. Vì vậy, khi giá của bất kỳ một tài sản nào đó có xu hướng tăng lên thì điều này cũng có nghĩa là chỉ báo ROC sẽ là số dương và ngược lại khi giá có xu hướng giảm thì chỉ báo ROC sẽ có giá trị âm.
Cho nên, nhà đầu tư muốn vận dụng được chỉ báo ROC hiệu quả thì chỉ cần nhập chiều dài và màu sắc yêu thích của đường tín hiệu. Sau đó, trong khoảng thời gian nhất định được dùng trong chỉ báo ROC là số 9 thì cũng có nghĩa là nhà đầu tư cũng có thể thay đổi màu sắc của các đường Centerline đó.
Xác minh được các xu hướng
Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo ROC theo nhiều phương thức khác nhau, nhưng hầu hết đều sẽ dùng tỷ lệ thay đổi này để xác minh một đường xu hướng đã được cài đặt trước. Đây cũng là một kế hoạch giao dịch được gọi là theo xu hướng và điều này sẽ được thể hiện rõ ràng trong biểu đồ sau đây.
Đường xu hướng có màu xanh, nghĩa là biểu hiện giá sẽ suy giảm như thế nào khi chỉ báo ROC cũng có xu hướng giảm theo và đường xu hướng màu đỏ cũng biểu thị giá đang tăng như thế nào khi giá của cặp tiền tệ USD/CAD cũng đang tăng theo.
Việc dùng chiến thuật giao dịch này cũng khá đơn giản. Trước tiên, thì nhà đầu tư cần xác minh được đường xu hướng đã được tạo thành. Nếu đó là một đường xu hướng tăng thì hãy xác minh chỉ báo ROC đang chuyển động như thế nào và nếu chỉ báo ROC tăng thì sẽ kéo theo xu hướng tiếp tục tăng.
Hơn nữa, nếu đường xu hướng hiệu quả nhất chỉ khi chỉ báo ROC sẽ di chuyển hướng bên trên đường số 0 của biểu đồ. Mặt khác, nếu giá có xu hướng suy giảm thì kéo theo chỉ báo ROC cũng suy giảm, điều này có nghĩa là đang có nhiều người bán hơn người mua và kết quả là giá sẽ tiếp tục suy giảm nữa.
Xem thêm: https://sanuytin.com/cci-la-gi/
Kết hợp chỉ báo ROC cùng với các chỉ báo khác
Một chiến lược giao dịch hiệu quả nữa mà nhà đầu tư có thể sử dụng được chỉ báo ROC nữa, chính là xác minh lại những gì mà các chỉ báo khác đã hiển thị trên các biểu đồ và quan trọng nhất, sử dụng chỉ báo ROC để xác minh các chỉ báo tụt hậu khác như đường trung bình động hay chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Xác nhận vùng quá mua và vùng quá bán
Các chỉ báo ROC đã được xác thực trong các điều kiện quá mua hay quá bán, đặc biệt chính là ý tưởng để giao dịch tại các thị trường khác nhau vì có thể các chỉ báo ROC giúp xác định chính xác được các dự định trong tương lai.
Hơn nữa, chỉ báo Momentum sẽ cho trader biết được xu hướng đó sẽ tiếp tục được hay không và tại một thị trường nếu có một đường xu hướng bắt đầu mất đà thì tốt nhất trader hãy tìm kiếm một thời điểm hợp lý để giao dịch theo hướng ngược lại.
Mặc khác, đỉnh và đáy có thể biến động trong một không gian nhất định đã trôi qua hay khi tỷ lệ phần trăm đã được thực hiện trên thị trường. Cụ thể là một chỉ báo ROC không có liên kết và sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể rõ ràng về thời gian suy đoán các chuyển động như vậy, căn cứ vào các mức độ chỉ báo ROC đã dùng trước đó.
Chỉ báo ROC kết với chỉ báo Momentum
Chỉ báo ROC và Momentum là hai chỉ báo khác nhau, nhưng đều được thiết lập để hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vấn đề trong giao dịch chính là động lượng. Bởi cả hai chỉ báo này đều có chung một tính năng, nên có thể sử dụng để bổ trợ cho nhau và khác biệt duy nhất chính là nằm ở chỗ tính toán của hai chỉ báo này.
Hơn nữa, khi giá trị của chỉ báo ROC được biểu hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, trong khi chỉ báo Momentum lại có giá trị tuyệt đối. Ngoài ra, chỉ báo ROC lại có số 0 là đường trung tâm, trong khi chỉ báo Momentum có số 100 là đường trung tâm.
Vai trò của chỉ số ROC trong đầu tư tài chính
Chỉ báo ROC chính là một thuật ngữ quan trọng trong tài chính vì nó cho phép các nhà đầu tư tìm ra được các xung lượng và các đường xu hướng khác trên thị trường.
Giả dụ: Một mã chứng khoán có xung lượng cao hoặc một mã chứng khoán có chỉ báo ROC giá trị dương và lại có thể vượt trội hơn so với thị trường trong thời gian ngắn hạn. Nhưng ngược lại, mã chứng khoán có chỉ báo ROC lại nằm dưới mức trung bình động hoặc chỉ báo ROC thấp hơn hay có giá trị âm thì vẫn có khả năng sẽ làm giảm giá trị và được xem là tín hiệu bán cho những nhà giao dịch.
Tuy nhiên, chỉ báo ROC cũng là một chỉ báo hiệu quả về Tỷ lệ thay đổi cũng là một chỉ báo tốt về hiện trạng bong bóng thị trường. Cho nên, xung lượng được coi là tốt nếu các nhà đầu tư tìm kiếm được mã chứng khoán có chỉ báo ROC giá trị dương.
Mặc khác, nếu quỹ đầu tư ETF hay chỉ số hoặc quỹ tương hỗ có chỉ báo ROC đang tăng mạnh trong thời gian ngắn hạn thì có thể cho thấy một dấu hiệu thị trường đang không được bền vững trên thị trường. Nếu chỉ báo ROC là chỉ số trên thị trường chứng khoán vượt mức 50% thì các trader vẫn nên cẩn thận với tình trạng bong bóng thị trường.
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo
Ưu điểm
- Các chỉ báo tỷ lệ thay đổi phát huy tác dụng khi thị trường xác nhận một xu hướng rõ ràng hoặc xác nhận một xu hướng gần nhất.
- Chỉ báo ROC dựa trên động lượng và đưa ra tín hiệu về một xu hướng sắp xảy ra.
- Chỉ báo tỷ lệ thay đổi có thể xác định các vùng quá mua và quá bán.
- Chỉ báo cũng có thể xác định các phân kỳ nến giá.
Nhược điểm
- Chỉ báo ROC có thể đưa ra tín hiệu sai. Khi đường này tiếp tục duy trì tại đường giữa 0 rồi tăng hoặc giảm, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu mạnh để xác nhận xu hướng.
- Các tín hiệu được đưa ra bởi chỉ số này thường bị các nhà đầu tư hiểu sai và sử dụng sai. Chỉ báo này là một chỉ báo trễ, vì vậy nó sẽ không đưa ra điểm mua tốt nhất.
Hy vọng bài viết của Sanuytin.com đã giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chỉ báo ROC và qua đó có thể biết được cách vận dụng tỷ lệ thay đổi này thật hiệu quả trong giao dịch. Ngoài ROC, bạn nên tham khảo thêm các kiến thức khác như: Pivot là gì, … Một lần nữa thì chúc nhà giao dịch sẽ thành công nhé!
Xem thêm: