Trong thị trường Forex, muốn tối ưu hóa và nâng cao các chiến lược giao dịch thì nhiều nhà đầu tư đã sử dụng phương pháp Backtesting để đặt được lợi nhuận mục tiêu. Vậy Backtesting là gì và cách sử dụng nó như thế nào? Tất cả thông tin sẽ được giới thiệu qua bài viết này.
Backtest là gì?
Backtesting là một phương pháp giúp cho nhà đầu tư có thể xem các chiến lược hay mô hình sẽ hoạt động tốt như thế nào. Đồng thời, Backtest còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá khả năng của chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng những dữ liệu lịch sử.
Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đều cho rằng phần mềm Backtest forex sẽ hoạt động tốt trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ như vậy. Chính điều này, mà Backtesting vô cùng quan trọng đối với những nhà đầu tư thích sử dụng EA.
Một Backtest được thực hiện tốt sẽ mang lại thành quả tích cực đảm bảo cho các trader rằng chiến lược này có tiềm năng cũng như đem lại lợi nhuận khi được áp dụng trong thực tế. Ngược lại, nếu nó đem lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các trader có thể lập tức thay đổi hay từ chối chiến lược.
Nguyên tắc của Backtesting
Chắc hẳn nhà đầu tư cũng biết điều này là giao dịch trong forex luôn sẽ có nhiều rủi ro tiềm ẩn và đa số nhà đầu tư nào cũng muốn tìm kiếm cho bản thân mình một hệ thống có rủi ro thấp nhất có thể trong giao dịch. Tuy nhiên, trong thị trường thì có rất nhiều hệ thống giao dịch nên nhà đầu tư sẽ có rất nhiều sự lựa chọn không giống nhau.
Sự thật là hệ thống nào cũng sẽ tồn tại rủi ro nhưng quan trọng là nhà đầu tư phải biết cách vận dụng nó như thế nào để đạt được hiệu suất tốt nhất. Điều này có nghĩa là, trader phải hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và đảm bảo lợi nhuận thì tăng cao.
Khi nhà đầu tư sử dụng Backtesting thì chính nó sẽ giúp trader đánh giá khả năng của chiến lược này. Tuy nhiên Backtest cũng sẽ có một số hạn chế nhất định. Cho nên, nhà đầu tư phải nắm rõ được nguyên tắc hoạt động của nó như vậy mới mang đến kết quả tốt
- Đầu tiên, nhà đầu tư cần chọn ra 30 tín hiệu và đưa nó vào Backtesting: Nghe như là trader phải thực hiện nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang đến thành quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên nhẫn. Bởi con số 30 là tối thiểu và là quy tắc chung trong thống kê.
- Thứ hai, nhà đầu tư nên thử nghiệm cặp tiền tệ trong mô hình giao dịch mà sự thay đổi hầu như trong mọi thời gian. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một quý và cũng có thể thất bại sau quý đó. Nên việc mở rộng Backtesting trong khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo ra thành quả tốt hơn.
- Thứ ba, trader nên đếm số pip. Hiểu đơn giản hơn là khi trader đã thực hiện Backtest xong thì hãy đặt toàn bộ giao dịch có lợi nhuận vào cùng một cột trong bảng excel và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Làm như vậy, nhà đầu tư có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua hay số pip trong những lệnh đó như thế nào.
- Thứ tư, nếu số pip trong các lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên có nghĩa là nó đã tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu số pip có tỷ lệ lại ít hơn 55% thì nhà đầu tư cần kéo dài thời gian Backtesting ra.
Những lưu ý quan trọng khi thực hiện Backtesting
Backtesting chỉ cho nhà đầu tư thấy sự hiệu quả của EA một phần nào đó thôi. Vì thực tế và kết quả của Backtest luôn có sự chênh lệch nhau và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên, kết quả của BackTest có thể tốt hay xấu so với kết quả áp dụng BackTest vào thực tế.
Nhiều nhà đầu tư thường hay dùng khung thời gian nhỏ để chạy Backtesting và nó chỉ chạy được trong thời gian ngắn nên kết quả thường có sai lệch lớn so với chạy thực tế. Nếu muốn kết quả tốt hơn thì nhà đầu tư nên chạy trên khung thời gian lớn.
Đối với những trader sử dụng robot đặt lệnh sẽ có SL hay TP, thì việc cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.
Thường thì kết quả Backtesting luôn tốt hơn so với chạy thực tế. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số trường hợp phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà đầu tư mà kết quả Backtest sẽ càng thấp hơn so với thực tế.
Hướng dẫn Backtest MT4
Muốn Backtesting thì nhà đầu tư cần phải có một EA. Cho nên, nhà đầu tư có thể tìm hiểu cách code chúng hay mua từ những nhà cung cấp có uy tín. Dưới đây, là một số bước để sử dụng Backtest MT4
Bước 1: Nhà đầu tư vào thẻ View và nhấn Strategy Tester, nó sẽ hiển thị ra một bảng điều khiển nằm phía dưới cùng giao diện MT4.
Bước 2: Nhà đầu tư nên chọn một EA trong Expert Advisor mà trader muốn cài đặt.
Bước 3: Ở Symbol, nhà đầu tư chọn cặp tiền tệ mà muốn Backtesting cùng với khung thời gian ở Period. Kế tiếp, trader chỉ cần chọn vào Use day để chọn thời gian muốn.
Bước 4: Chọn giá trị Model
- Nếu nhà đầu tư chọn Every tick thì nó sẽ cho một kết quả chính xác nhất nhưng sẽ mất nhiều thời gian.
- Nếu chọn Open Price Only thì nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả nhanh chóng nhưng độ chính xác sẽ không cao.
- Và Control tick chỉ chạy trên những khung thời gian nên cho ra kết quả không chính xác lắm còn thấp hơn cả Every tick.
- Cuối cùng thì nhà đầu tư chỉ cần nhấn Start để bắt đầu Backtesting. Nếu trader muốn xem thống kê chi tiết, có thể chọn Result và nó sẽ hiển thị kết quả Backtest ở phần Graph.
Trên đây là những chia sẻ thông tin của Sàn Uy Tín về Backtesting là gì? Hy vọng, nó sẽ hữu ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả được tốt nhất thì nhà đầu tư nên chuẩn bị nhiều dữ liệu khi sử dụng Backtest nhé!
