Nếu thường xuyên cập nhật các bảng tin tức của ngân hàng, chắc hẳn trader cũng đã từng nghe qua cụm từ “Trạng thái ngoại tệ”. Vậy trạng thái ngoại hối là gì? Tầm quan trọng của nó với thị trường tài chính như thế nào? Hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
- Ví ngân lượng là gì? Cách tạo ví ngân lượng để giao dịch mới nhất 2022
- Hedging là gì? Các chiến lược chơi Hedging Forex hiệu quả hiện nay
- Nến Inside Bar là gì? Cách dùng mô hình nến Inside Bar hiệu quả hiện nay
- Cách tạo tài khoản Forex demo dễ dàng từ sàn LiteFinance
- Tìm hiểu các mệnh giá tiền Việt Nam qua các thời kỳ
Các khái niệm về trạng thái ngoại hối
Trạng thái ngoại hối là gì?
Trạng thái ngoại hối thường được sử dụng dành riêng cho các tổ chức tín dụng hay các ngân hàng thương mại. Nói cách khác, trạng thái ngoại hối chính là bất kỳ một loại ngoại tệ nào đó được quy đổi thành tiền Việt Nam dựa trên tỷ giá quy đổi trạng thái.
Tỷ giá chuyển đổi trạng thái của đồng USD chính là tỷ giá bình quân liên ngân hàng được quy định bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Trong đó, tỷ giá ngoại hối giữa các tiền tệ khác cũng được xác định dựa trên tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản của các ngân hàng trong ngày báo cáo.
Theo đó, trạng thái ngoại tệ bao gồm trạng thái ngoại hối âm và trạng thái ngoại hối dương và mỗi loại đều mang ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:
- Trạng thái ngoại hối dương: Các giao dịch làm tăng quyền sở hữu bất cứ loại ngoại tệ nào đó và có nghĩa là ngân hàng đang tiến hành mua vào nhiều hơn là bán ra.
- Trạng thái ngoại hối âm: Các giao dịch làm giảm quyền sở hữu bất cứ loại tiền tệ nào đó và có nghĩa là ngân hàng đang bán ra nhiều hơn so với mua vào.
Trạng thái ngoại hối mở?
Trạng thái ngoại hối mở của một loại tiền tệ chính là khoảng chênh lệch giữa tài sản có cùng tài sản nợ ở khoảng thời gian nhất định. Trong đó, toàn bộ các cuộc giao dịch làm phát sinh quá trình chuyển giao quyền nắm giữ ngoại tệ ở tương lai và hiện tại, đều đang hình thành trạng thái ngoại tệ và trong đó giao dịch mua bán là chủ yếu.
Trạng thái ngoại hối ròng?
Trạng thái ngoại tệ ròng chính là khoảng chênh lệch giữa doanh số phát sinh trạng thái dương với trạng thái âm đối với bất cứ loại tiền tệ nào đó ở khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, với trạng thái ngoại hối ròng thì cần chú ý đến một số điểm như sau:
- Trạng thái ngoại hối dương: Lãi suất đang có tiềm năng nếu như tỷ giá ngoại hối tăng và thua lỗ phát sinh, khi tỷ giá tiền tệ giảm.
- Trạng thái ngoại tệ âm: Lãi suất có tiềm năng khi tỷ giá suy giảm và thua lỗ phát sinh, nếu tỷ giá tăng lên.
- Trạng thái ngoại tệ cân bằng: Không có trường hợp nào phát sinh lãi suất hay thua lỗ khi tỷ giá của ngoại tệ thay đổi.
Nguyên tắc để tính trạng thái ngoại hối là gì?
Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước thì hiện tại trên thị trường đang có 4 nguyên tắc được áp dụng để tính trạng thái ngoại hối đó là:
- Trạng thái ngoại hối dành cho tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng quốc tế đã được xác định vào cuối ngày làm việc.
- Trạng thái nguyên tệ của một loại ngoại hối đã được tính dựa vào cơ sở các số dư tài khoản có mối liên quan đã được quy định theo luật lệ của nhà nước.
- Quy đổi trạng thái nguyên tệ của từng loại tiền tệ được chuyển đổi sang tiền của Việt Nam dựa theo tỷ giá được quy đổi trạng thái.
Riêng quy tắc thứ 4, trader có thể tiến hành cộng toàn bộ các trạng thái ngoại hối dương lại với nhau để có thể tính tổng được trạng thái ngoại hối dương. Cộng toàn bộ các trạng thái ngoại hối âm lại với nhau để tính được tổng trạng thái ngoại hối âm. Theo đó:
- Tổng trạng thái ngoại hối dương: Tổng toàn bộ các trạng thái tiền tệ đều đang ở trạng thái dương.
- Tổng trạng thái ngoại hối âm: Tổng toàn bộ các trạng thái tiền tệ đều mang trạng thái âm.
Tầm quan trọng của trạng thái ngoại hối là gì ?
- Đối với nhà nước: Nhà nước có thể dựa vào trạng thái ngoại hối để quản lý được tình hình sử dụng ngoại tệ trên thị trường tiền tệ ở Việt Nam, thông qua các biện pháp cụ thể, Ngân Hàng Nhà Nước có thể chống lại quá trình Đô la hóa và ổn định lại tỷ giá ngoại hối trên thị trường nữa.
- Đối với nhà đầu tư: Trạng thái ngoại hối sẽ giúp cho người đầu tư suy đoán được tỷ giá của các loại tiền tệ. Nếu trạng thái ngoại hối dương, nghĩa là tỷ giá đang tăng sẽ có khả năng đem lại lợi nhuận và ngược lại, nếu trạng thái ngoại hối âm thì chứng tỏ tỷ giá giảm sẽ phát sinh lãi suất.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý nếu trạng thái ngoại hối đã đạt được giá trị cân bằng thì quá trình giao dịch sẽ không thể phát sinh được lãi lỗ cho dù tỷ giá có biến động như thế nào trên thị trường tài chính.
Công thức để tính được trạng thái ngoại tệ?
Trên thị trường có một số cách thức quy định trạng thái ngoại hối thông dụng, có thể bao gồm như sau:
Trạng thái ngoại hối đã được quy định ở khoảng thời gian cuối ngày giao dịch dựa theo hai phương pháp như:
Phương pháp tích lũy: Trạng thái ngoại hối vào cuối ngày giao dịch đều bằng với trạng thái ngoại tệ ở cuối ngày giao dịch hôm qua, cộng thêm doanh số được mua vào và khấu trừ đi doanh số đã bán ra trong ngày. Do đó, công thức tính sẽ có như sau:
NEPF(t) = NEPF(t-1) + LFCF(t) – SFCF(t)
Trong đó:
- NEPF(t): Trạng thái ngoại hối vào cuối ngày giao dịch t.
- NEPF(t-1): Trạng thái ngoại hối vào cuối ngày giao dịch (t-1).
- LFCF(t): Doanh số mua vào trong một ngày giao dịch t.
- SFCF(t): Doanh số bán ra trong một ngày giao dịch t.
Phương pháp số dư cuối ngày: Trạng thái ngoại hối ở cuối mỗi ngày giao dịch đều được xác định dựa vào cơ sở số dư trên tài khoản ở khoảng thời gian cuối ngày giao dịch. Do đó, công thức tính sẽ có như sau:
NEPF(t) = TSCF(t) – TSNF(t) (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng)
Trong đó:
- TSCF(t): Tài sản hiện có của ngoại hối F ở thời gian cuối ngày giao dịch t.
- TSNF(t): Tài sản nợ của ngoại hối F ở thời điểm cuối ngày giao dịch t.
Theo như quy định của tổng trạng thái ngoại hối dương và tổng trạng thái ngoại hối âm theo một cách khác biệt như sau:
- Số tương đối: Tổng trạng thái ngoại hối dương hay tổng trạng thái ngoại hối âm ở cuối ngày giao dịch ở ngân hàng thương mại sẽ được phép suy trì tối đa là x% vốn tự có của chính ngân hàng thương mại đó.
- Số tuyệt đối: Tổng trạng thái ngoại hối dương hay tổng trạng thái ngoại hối âm ở thời điểm cuối ngày giao dịch của ngân hàng thương mại đã được phép duy trì tối đa là x triệu USD.
Theo như quy định của tổng trạng thái ngoại hối được gộp lại dương hay âm, sẽ là:
Ngoài việc quy định trạng thái ngoại hối đối với từng loại tiền tệ hay tổng toàn bộ trạng thái ngoại hối dương hoặc tổng trạng thái ngoại hối âm, thì còn bao gồm thêm quy định tổng trạng thái tiền tệ của toàn bộ các ngoại hối. tức là quy nội tệ dựa theo công thức như sau:
Trong đó:
- NEP(t): Tổng trạng thái ngoại hối của toàn bộ các tiền tệ được quy nội tệ
- EF: Tỷ giá của ngoại hối F được tính bằng quy nội tệ.
- NEPF(t): Trạng thái ngoại hối F ở khoảng thời gian cuối ngày giao dịch t, có thể là F = 1, 2, 3, ….,n.
Trạng thái ngoại hối dành cho các tổ chức tài chính tối đa là bao nhiêu?
Giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ đã được tính bằng tỷ lệ giữa tổng các trạng thái ngoại hối dương hoặc tổng toàn bộ các trạng thái ngoại hối âm chia cho khoản vốn tự có của các tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài.
Nguồn vốn tự có để tính được giới hạn tổng toàn bộ trạng thái ngoại hối của một tổ chức tín dụng hay chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài là vốn tự có của tháng liền kề trước các thời điểm báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế.
Theo đó, trạng thái ngoại tệ của mỗi tổ chức tín dụng đã được quy định theo như sau:
- Tổng trạng thái ngoại hối dương ở cuối ngày giao dịch của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế đều không được vượt quá mức 20% khoản vốn tự có của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế.
- Tổng trạng thái ngoại tệ ở cuối ngày giao dịch của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế đều không được vượt quá mức 20% khoản vốn tự có của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế.
Các chi nhánh ngân hàng quốc tế ở thị trường Việt Nam đều có nguồn vốn tự có khoảng từ 25 triệu đô la Mỹ trở xuống đều được sử dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại hối như sau:
- Tổng trạng thái ngoại hối dương ở cuối ngày giao dịch được quy ra thành đô la Mỹ, sẽ không được vượt quá mức 5 triệu đô la Mỹ.
- Tổng trạng thái ngoại hối âm ở cuối ngày giao dịch được quy ra thành đô la Mỹ, sẽ không được vượt quá mức 5 triệu đô la Mỹ.
Nhưng cần chú ý: Trong mọi trường hợp cần thiết thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế đều phải duy trì trạng thái ngoại hối vượt giới hạn theo các quy định của thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam phê duyệt.
Khi nào thì trạng thái ngoại hối phát sinh?
Trong các cuộc giao dịch có mối liên hệ đến ngoại hối, sẽ có như sau:
- Quá trình giao dịch chỉ làm phát sinh chuyển giao quyền sử dụng, giống như mối quan hệ tín dụng.
- Quá trình giao dịch không làm phát sinh chuyển giao quyền sử dụng mà còn có thể làm phát sinh thêm chuyển giao quyền sở hữu, giống như mối quan hệ mua bán.
Như vậy. trong số các quá trình giao dịch đó, chỉ những cuộc giao dịch nào có khả năng làm phát sinh chuyển giao quyền sở hữu về ngoại hối mới có thể làm phát sinh trạng thái ngoại hối. Nhưng riêng lĩnh vực ngân hàng thì các quá trình giao dịch sẽ làm phát sinh trạng thái ngoại hối bao gồm như:
- Mua bán ngoại hối giao ngay.
- Mua hay bán ngoại hối có kỳ hạn, giống như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn,…
- Cho vay để thu lãi, trả lãi tiền gửi bằng chính ngoại hối.
- Những khoản thu chi phí dịch vụ và các khoản trả chi phí dịch vụ bằng ngoại hối.
- Các rủi ro mất mát, hư hỏng, bồi thường thiệt hại bằng chính tiền tệ,…
Với những kiến thức được Sanuytin.com chia sẻ về trạng thái ngoại hối là gì? Hy vọng nhà đầu tư đã hiểu rõ hơn về khái niệm này cũng như biết được ý nghĩa quan trọng của nó ảnh hưởng đến thị trường. Từ đó, có thể đưa ra phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn khi đầu tư.
