Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2022
  • Trang chủ
  • Liên hệ
Sanuytin.com
  • Trang chủ
  • Đánh giá sàn
  • Tin tức về sàn
    • Top sàn
    • Sàn Forex Bonus
    • Sàn Forex lừa đảo
    • Tin khác
  • Tin tức Forex
  • Chiến lược
  • Kiến thức
    • Thuật ngữ Forex
    • Hướng dẫn
    • Đầu tư
    • Tài chính
    • Ebook hay
No Result
View All Result
Sanuytin.com
No Result
View All Result

Trang chủ » Kiến thức » Tài chính » Cách sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn hiệu quả hiện nay

Cách sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn hiệu quả hiện nay

by tramcontent
4 Tháng Tư, 2022
in Tài chính, Kiến thức
Cách sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn hiệu quả hiện nay

Cách sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn hiệu quả hiện nay

Chia sẻ:

Trong thị trường kinh doanh tài chính, ngoài việc bạn là nhà đầu tư giỏi tạo ra lợi nhuận khủng thì phải biết cách quản lý nguồn vốn của mình cho hiệu quả không thì sẽ tiêu hao một cách nhanh chóng. Nếu vẫn đang do dự không biết làm như thế nào? Thì bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến với các trader về công thức Kelly, một phương pháp quản lý vốn nổi tiếng trên thế giới.

  • Cách tính tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu đơn giản nhất
  • Chỉ báo ROC là gì? Cách sử dụng chỉ báo ROC?
  • Chỉ số P/E như thế nào là tốt? Cách tính chỉ số P/E trong chứng khoán mới nhất
  • Chỉ số PPI là gì? Tác động đến thị trường ra sao?
  • Chỉ số US30 và sự quan trọng của nó trong chứng khoán

Nội dung của trang:

  • Sự ra đời của công thức Kelly là gì?
  • Hướng dẫn sử dụng công thức Kelly
  • Công thức Kelly thật sự hiệu quả hay không?

Sự ra đời của công thức Kelly là gì?

Tìm hiểu những lợi ích của tiêu chuẩn Kelly
Tìm hiểu những lợi ích của tiêu chuẩn Kelly

Công thức Kelly được sáng lập bởi John Larry Kelly- Người làm việc trong hãng viễn thông AT&T. Lúc đầu, ông nghiên cứu công thức này để phục vụ cho công việc của mình là hạn chế các tín hiệu nhiễu trong điện thoại. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, công thức Kelly được những người mê cá độ sử dụng nó thì mang lại số tiền lớn. Do đó, công thức này được nhiều người biết đến với tiêu đề “A New Interpretation Of Information Rate” (1956).

Do sự việc đó mà công thức Kelly ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trong những vụ cá độ. Nhưng về sau, thì những nhà đầu tư nhận thấy được lợi ích của tiêu chuẩn Kelly mang đến thì đã bắt đầu áp dụng công thức Kelly vào việc quản lý nguồn vốn trong giao dịch nhằm mục đích tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian dài.

Công thức tính Kelly

Công thức tính Kelly giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian lâu dài
Công thức tính Kelly giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận trong thời gian lâu dài

Trước hết, phải nhắc đến công thức Kelly formula đầu tiên được sử dụng đó là:

f* = (bp – q) / b 

  • f* Là tỉ lệ tiền vốn đang có được dùng cho lần đặt cược sau
  • b: Là tỉ lệ trả thưởng
  • p: Đưa ra cơ hội chiến thắng cho người chơi.
  • q: Khả năng thua lỗ trong cá độ thường bằng 1-p.

Hiện nay, công thức Kelly trong Forex được vận dụng nhiều như:

Kelly % = W – [( 1 – W) / R]​

Trong đó bao gồm hai yếu tố chính cần được tính toán vào việc giao dịch:

  • W: Là tỷ lệ chiến thắng, xác suất chiến thắng xảy ra trong số lần giao dịch
  • R: Đó là tỷ lệ lợi nhuận trung bình trên thua lỗ trung bình của mỗi lần giao dịch.

Giả sử: Nếu người chơi có tỷ lệ thắng ratio là 45% và R là 3, thì không được đặt cược rủi ro cho mỗi lần giao dịch vượt quá 0.45-[(1-0.45)/3]= 0.27, tức là không vượt 2.7% tổng vốn cho mỗi lần.

Hướng dẫn sử dụng công thức Kelly

Phương pháp quản lý vốn Kelly
Phương pháp quản lý vốn Kelly

Thật ra, rất khó để tính được xác suất chiến thắng hay tỷ lệ thua lỗ được chính xác nhất. Bởi vì, ở mỗi thời điểm sẽ có xác suất thắng không giống nhau hay tỷ lệ lời lỗ trong thị trường bình thường sẽ khác lúc thị trường có chuyển biến.

Có thể nói, xác suất thắng và tỷ lệ lời/lỗ đều là các giá trị được ước tính nên sẽ không thể đưa ra một cách chính xác được về những giá trị thực và sẽ tùy thuộc vào thời gian. Cuối cùng, từ một công thức được sử dụng trong việc cá độ, cờ bạc, nhưng lại được áp dụng vào thị trường tài chính nên sẽ có sự sai sót.

Vì vậy, nhà đầu tư thường vận dụng công thức Kelly như một giá trị để tham chiếu, biến đổi giá trị này sao cho phù hợp với điều kiện của thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tham khảo những bước sau:

  • Nhà đầu tư phải có lịch sử giao dịch gần 50 đến 60 lệnh. Nếu nhà đầu tư vào lệnh nhiều hay sử dụng chiến lược lướt sóng.
  • Tính xác suất chiến thắng “W” bằng cách nhà đầu tư chia số lượng giao dịch thắng trên 50 số lần giao dịch của trader sẽ ra được xác suất thắng.
  • Tính toán “R”: Nhà đầu tư phải tính được lợi nhuận trung bình của số lần chiến thắng bằng cách lấy thua lỗ trung bình chia cho nhau nếu số này lớn hơn 1 thì xem như là chiến lược của trader đã tạm ổn.
  • Cuối cùng là trader chỉ việc thay số vào công thức trên để tính ra K%.

Công thức Kelly thật sự hiệu quả hay không?

Công thức Kelly có tính năng linh hoạt và giảm rủi ro cho trader
Công thức Kelly có tính năng linh hoạt và giảm rủi ro cho trader

Công thức Kelly được thiết lập dựa trên một công thức toán học nhằm phục vụ trong hãng viễn thông nhưng lại được những người đam mê cá độ áp dụng tiêu chuẩn Kelly vào thị trường này được hơn nửa thế kỷ trước. Vì thế, ở thời gian hiện tại này liệu rằng công thức này sẽ phù hợp khi vận dụng nó vào thị trường tài chính?

Với câu hỏi trên thì đáp án sẽ là đương nhiên có, vì có rất nhiều nhà đầu tư đã thành công khi đưa công thức này vào để quản lý nguồn vốn của mình và đem lại hiệu quả. Cho nên, có nhiều nhận định chỉ ra tính ưu việt của nó.

Nếu xem xét về việc quản lý vốn thì công thức Kelly là một phương pháp kỹ thuật tốt, giúp cho nhà đầu tư biết được mình nên sử dụng vốn thích hợp bao nhiêu cho mỗi lần giao dịch, trên mỗi cặp tiền tệ,… Đồng thời, nó còn phát huy hết tính năng của nó khi giúp trader nắm bắt được nhiều danh mục đầu tư và đa dạng hóa nó một cách có hiệu suất tốt nhất.

Tuy nhiên, công thức Kelly chỉ có thể giúp nhà đầu tư trong vấn đề quản lý nguồn vốn chứ nó không thể đưa ra những chiến lược giao dịch tốt được, từ những việc xác định số loại tài sản mà trader muốn đầu tư cho đến việc phân tích những dữ liệu biến động của giá trên thị trường…. Thì những việc này không liên quan đến công thức Kelly mà phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng của nhà đầu tư trong giao dịch.

Qua bài viết trên của Sàn Uy Tín, hy vọng những trader nào đang muốn tìm một phương pháp quản lý tiền bạc được hiệu quả thì hãy thử áp dụng công thức Kelly này vì nó được xem là một trong những công cụ tốt nhất hiện nay để ngăn ngừa rủi ro.

Bình chọn bài viết
Tags: công thức kelly formulacông thức kelly là gìcông thức kelly trong Forexphương pháp quản lý vốn kelly
Bài viết khác
No Content Available
Next Post
Bản tin FOMC là gì? Sức ảnh hưởng mà nó gây ra cho kinh tế thế giới mà bạn không thể ngờ đến

Bản tin FOMC là gì? Sức ảnh hưởng mà nó gây ra cho kinh tế thế giới mà bạn không thể ngờ đến

Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Top sàn Forex uy tín
Sàn Forex Đề Cử
1
LiteFinance
2
#Pepperstone
3
#Interactive Brokers
4
Ducascopy
5
Saxo Bank
Bài viết mới
Tìm hiểu về chiết khấu LiteFinance dành cho nhà đầu tư

Tìm hiểu về chiết khấu LiteFinance dành cho nhà đầu tư

20 Tháng Năm, 2022
Điều gì thu hút nhà đầu tư đến với sàn môi giới LiteFinance?

Điều gì thu hút nhà đầu tư đến với sàn môi giới LiteFinance?

16 Tháng Năm, 2022
Crypto.com Chain là gì? Giới thiệu tổng quan về tiền kỹ thuật số CRO

Crypto.com Chain là gì? Giới thiệu tổng quan về tiền kỹ thuật số CRO

16 Tháng Năm, 2022
Harmony ONE là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án và ONE coin

Harmony ONE là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án và ONE coin

18 Tháng Năm, 2022
Moden Markets lừa đảo trader, đúng hay sai?

Moden Markets lừa đảo trader, đúng hay sai?

16 Tháng Năm, 2022
DIA là gì? Toàn bộ thông tin chi tiết về dự án và DIA token

DIA là gì? Toàn bộ thông tin chi tiết về dự án và DIA token

16 Tháng Năm, 2022
Privacy coin là gì? Điểm danh 7 coin ẩn danh hot nhất 2022

Privacy coin là gì? Điểm danh 7 coin ẩn danh hot nhất 2022

11 Tháng Năm, 2022
Cronos là gì? Giới thiệu những điểm nổi bật của dự án Cronos

Cronos là gì? Giới thiệu những điểm nổi bật của dự án Cronos

11 Tháng Năm, 2022
Compound là gì? Khám phá tổng quát về dự án Compound

Compound là gì? Khám phá tổng quát về dự án Compound

11 Tháng Năm, 2022
Tap Fatasy là gì? Tổng quan chi tiết về dự án Tap Fatasy

Tap Fatasy là gì? Tổng quan chi tiết về dự án Tap Fatasy

11 Tháng Năm, 2022
VeChain là gì? Những thông tin cần biết về hệ sinh thái VET Ecosystem

VeChain là gì? Những thông tin cần biết về hệ sinh thái VET Ecosystem

11 Tháng Năm, 2022
Star Atlas là gì? Tìm hiểu về mô hình Game Blockchain

Star Atlas là gì? Tìm hiểu về mô hình Game Blockchain

11 Tháng Năm, 2022
OpenSea là gì? Hướng dẫn nhanh cách giao dịch sàn OpenSea

OpenSea là gì? Hướng dẫn nhanh cách giao dịch sàn OpenSea

6 Tháng Năm, 2022
4 phương pháp sao chép giao dịch (Copy Trade) tốt nhất trên LiteFinance

4 phương pháp sao chép giao dịch (Copy Trade) tốt nhất trên LiteFinance

6 Tháng Năm, 2022
Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin

Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin

6 Tháng Năm, 2022
Uma là gì? Có nên đầu tư vào dự án và UMA token không?

Uma là gì? Có nên đầu tư vào dự án và UMA token không?

5 Tháng Năm, 2022
Mirror Protocol là gì? Toàn tập về dự án và đồng MIR Coin

Mirror Protocol là gì? Toàn tập về dự án và đồng MIR Coin

5 Tháng Năm, 2022
S&P 500, Nasdaq 100 tăng điểm sau khi Fed đưa ra quy định tăng 75 bps

S&P 500, Nasdaq 100 tăng điểm sau khi Fed đưa ra quy định tăng 75 bps

5 Tháng Năm, 2022
THORChain là gì? Những đặc điểm quan trọng về đồng tiền ảo RUNE

THORChain là gì? Những đặc điểm quan trọng về đồng tiền ảo RUNE

12 Tháng Năm, 2022
Pyth Network là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án Pyth Network

Pyth Network là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án Pyth Network

4 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ:
logo

Sàn Uy Tín: Website chuyên đánh giá các sàn Forex uy tín đáng tin cậy số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi cập nhật liên tục các thông tin từ tiền thưởng Forex cho đến các sàn lừa đảo mới nhất giúp các nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn khi chọn cho mình một sàn giao dịch Forex mới.

https://sanuytin.com

Tầng 23, AB Tower, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

support@sanuytin.com

028 730 19986

MENU

Giới thiệu

Tuyển dụng

Điều khoản

Liên hệ

Tài khoản thực

DMCA.com Protection Status

TÌM KIẾM NHIỀU

Đánh giá sàn Forex uy tín chính xác

Sàn Forex bonus không ký quỹ

Danh sách sàn Forex lừa đảo

TIN NỔI BẬT
Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay

Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay

by tramcontent
20 Tháng Tư, 2022
0

Danh sách bảng xếp hạng sàn forex quốc tế mới nhất 2021

Danh sách bảng xếp hạng sàn forex quốc tế mới nhất 2022

by tramcontent
10 Tháng Năm, 2022
0

Những đồng coin sắp lên sàn 2021 đáng đầu tư

Những đồng coin sắp lên sàn 2022 đáng đầu tư

by tramcontent
19 Tháng Tư, 2022
0

© 2021 Bản quyền thuộc về SÀN UY TÍN. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng lại nội dung!

Giao dịch forex mang một mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể dẫn đến mất vốn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi tại support@sanuytin.com | FX.com.vn

Bình chọn bài viết
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Đánh giá sàn
  • Tin tức về sàn
    • Top sàn
    • Sàn Forex Bonus
    • Sàn Forex lừa đảo
    • Tin khác
  • Tin tức Forex
  • Chiến lược
  • Kiến thức
    • Thuật ngữ Forex
    • Hướng dẫn
    • Đầu tư
    • Tài chính
    • Ebook hay

© 2022 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

wpDiscuz