Backtest là gì? Trong thị trường Forex, muốn tối ưu hóa và nâng cao các chiến lược giao dịch thì nhiều nhà đầu tư đã sử dụng phương pháp Backtesting để đặt được lợi nhuận mục tiêu. Vậy Backtesting là gì và cách sử dụng nó như thế nào? Tất cả thông tin sẽ được giới thiệu qua bài viết này.

• Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch trong thị trường
• Chỉ báo ROC là gì? Cách sử dụng chỉ báo ROC?
• Chỉ báo RSI là gì? Cách sử dụng RSI hiệu quả nhất 2023
• Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic Oscillator hiệu quả nhất

Backtest là gì?

Backtesting là một phương pháp giúp cho nhà đầu tư có thể xem các chiến lược hay mô hình sẽ hoạt động tốt như thế nào. Đồng thời, Backtest còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá khả năng của chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng những dữ liệu lịch sử.

Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đều cho rằng phần mềm Backtest forex sẽ hoạt động tốt trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ như vậy. Chính điều này, mà Backtesting vô cùng quan trọng đối với những nhà đầu tư thích sử dụng EA.

Một Backtest được thực hiện tốt sẽ mang lại thành quả tích cực đảm bảo cho các trader rằng chiến lược này có tiềm năng cũng như đem lại lợi nhuận khi được áp dụng trong thực tế. Ngược lại, nếu nó đem lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các trader có thể lập tức thay đổi hay từ chối chiến lược.

Backtesting Forex là gì?

Backtesting Forex chính là chiến lược giao dịch được phân tích dựa trên các dữ liệu trên quá khứ. Những nhà giao dịch dùng dữ liệu quá khứ để biết thị trường trong tương lai sẽ chuyển động như thế nào.

Bên cạnh đó, Forex Backtesting cũng tập hợp các quy tắc áp dụng cho dữ liệu giá trước đó, tiếp nó sẽ phân tích lợi nhuận cho chiến lược trong một khoảng thời gian cụ thể.

Nguyên tắc của Backtesting Forex

Chắc hẳn nhà đầu tư cũng biết điều này là giao dịch trong forex luôn sẽ có nhiều rủi ro tiềm ẩn và đa số nhà đầu tư nào cũng muốn tìm kiếm cho bản thân mình một hệ thống có rủi ro thấp nhất có thể trong giao dịch. Tuy nhiên, trong thị trường thì có rất nhiều hệ thống giao dịch nên nhà đầu tư sẽ có rất nhiều sự lựa chọn không giống nhau.

Sự thật là hệ thống nào cũng sẽ tồn tại rủi ro nhưng quan trọng là nhà đầu tư phải biết cách vận dụng nó như thế nào để đạt được hiệu suất tốt nhất. Điều này có nghĩa là, trader phải hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và đảm bảo lợi nhuận thì tăng cao.

Khi nhà đầu tư sử dụng Backtesting thì chính nó sẽ giúp trader đánh giá khả năng của chiến lược này. Tuy nhiên Backtest cũng sẽ có một số hạn chế nhất định. Cho nên, nhà đầu tư phải nắm rõ được nguyên tắc hoạt động của nó như vậy mới mang đến kết quả tốt

• Thứ 1: Nhà đầu tư cần chọn ra 30 tín hiệu và đưa nó vào Backtesting: Nghe như là trader phải thực hiện nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang đến thành quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên nhẫn. Bởi con số 30 là tối thiểu và là quy tắc chung trong thống kê.
• Thứ 2: Nhà đầu tư nên thử nghiệm cặp tiền tệ trong mô hình giao dịch mà sự thay đổi hầu như trong mọi thời gian. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một quý và cũng có thể thất bại sau quý đó. Nên việc mở rộng Backtesting trong khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo ra thành quả tốt hơn.
• Thứ 3: Trader nên đếm số pip. Hiểu đơn giản hơn là khi trader đã thực hiện Backtest xong thì hãy đặt toàn bộ giao dịch có lợi nhuận vào cùng một cột trong bảng excel và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Làm như vậy, nhà đầu tư có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua hay số pip trong những lệnh đó như thế nào.
• Thứ 4: nếu số pip trong các lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên có nghĩa là nó đã tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu số pip có tỷ lệ lại ít hơn 55% thì nhà đầu tư cần kéo dài thời gian Backtesting ra.

Ý nghĩa của Backtesting

• Backtesting giúp cho các nhà giao dịch mô phỏng trước các chiến lược đã chuẩn bị. Họ sẽ dùng dữ liệu lịch sử để phân tích thị trường.
• Những chiến lược quá phức tạp được thực hiện bởi hệ thống giao dịch tự động sẽ dựa vào Backtesting để chứng minh giá trị.
• Backtesting tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư, họ sẽ thấy được kết quả tích cực hơn cho chiến lược này nếu nó cho tín hiệu tốt. Ngược lại, nếu kết quả chiến lược là không thuận lợi thì nhà đầu tư có thể thay đổi hoặc không thực hiện chiến lược đó.

Vì sao nhà đầu tư nên dùng Backtesting?

Backtesting mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà đầu tư như sau:

• Họ sẽ biết được thông tin về chiến lược: Biết được chiến lược sẽ giúp bạn xác định nó có mang lại lợi nhuận cho bạn hay không và nó có thật sự như mong đợi của bạn không.
• Quá trình thực hành: Backtesting giúp bạn hiểu hơn và chiến lược nhờ vào việc xem xét hành động giá trong quá khứ cùng những mô hình lặp lại. Đồng thời có thể giúp hon phát triển nhiều hơn kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình.
• Nhà đầu tư sẽ được tự tin hơn: Backtesting là cách tuyệt vời để bạn tự tin hơn trong giao dịch. Họ hiểu được mình đang làm gì, chắc chắn về hướng giá di chuyển và từ đó tạo nên lợi nhuận khi đầu tư tiền thật.
• Tất cả các yếu tố trên tạo nên sự thành công cho quá trình giao dịch.

Backtesting hoạt động như thế nào?

Áp dụng chiến lược giao dịch ngoại hối cho một tập hợp dữ liệu giá và sử dụng dữ liệu đó để xây dựng lại các giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu này để xác định bất kỳ sai sót nào không lường trước được trong các chiến lược hiện tại của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới có thể được thử nghiệm trước khi chúng được sử dụng trên thị trường trực tiếp.

Tùy thuộc vào loại phần mềm hỗ trợ được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ báo như:

• Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng phần trăm tổng vốn đầu tư.
• Tổng lãi và lỗ (P/L): Tổng lãi và lỗ do chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng phần trăm vốn chủ sở hữu đầu tư.
• Tỷ lệ tổng lãi/lỗ: Tỷ lệ bao nhiêu giao dịch dẫn đến lãi và bao nhiêu lỗ.
• ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận mà một chiến lược Forex có thể tạo ra trong toàn bộ năm dương lịch.

• Biến động: Các loại điều kiện thị trường, xu hướng tăng và xu hướng giảm mà chiến lược của bạn có hiệu lực.
• Lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi tức liên quan đến rủi ro liên quan đến chiến lược.

Tất cả các chỉ số này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Backtesting

Phần mềm hỗ trợ tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến số có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên biết ba yếu tố sau có thể thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:

• Dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc phản hồi dữ liệu. Nó cũng liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng, trong thị trường OTC, không phải tất cả dữ liệu đều được tạo ra như nhau. Các ngân hàng và nhà môi giới ngoại hối trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
• Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chính sách được áp dụng nhiều lần cho cùng một tập dữ liệu? Các chiến lược phản hồi phải được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho tập dữ liệu đã xác định. Mặc dù đây có thể là tình huống lý tưởng, nhưng nó không phải lúc nào cũng xảy ra.
• Logic thực thi thương mại: Logic và thực tế được nhúng như thế nào trong Backtesters? Backtesting không bao giờ là một đại diện hoàn hảo cho thị trường thực. Bạn sẽ bỏ lỡ các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí các yêu cầu. Cũng cần phải xem xét liệu bạn đang sử dụng thanh dữ liệu hay mã đánh dấu dữ liệu. Điểm đánh dấu dữ liệu cho phép mô phỏng lịch sử gần như hoàn hảo đối với dữ liệu của bạn. Quá trình này sẽ chậm hơn khi dữ liệu thanh được bao gồm. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian, bạn nhận được 4 điểm giá. Thời gian càng lâu, kết quả càng chính xác.

Lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận, xu hướng giá trong tương lai. Thanh khoản bất thường là một vấn đề phổ biến trên thị trường ngoại hối. Nó bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng.

Hướng dẫn Backtest trên MT4

Muốn Backtesting thì nhà đầu tư cần phải có một EA. Cho nên, nhà đầu tư có thể tìm hiểu cách code chúng hay mua từ những nhà cung cấp có uy tín. Dưới đây, là một số bước để sử dụng Backtest MT4

Bước 1: Nhà đầu tư vào thẻ View và nhấn Strategy Tester, nó sẽ hiển thị ra một bảng điều khiển nằm phía dưới cùng giao diện MT4.

Bước 2: Nhà đầu tư nên chọn một EA trong Expert Advisor mà trader muốn cài đặt.

Bước 3: Ở Symbol, nhà đầu tư chọn cặp tiền tệ mà muốn Backtesting cùng với khung thời gian ở Period. Kế tiếp, trader chỉ cần chọn vào Use day để chọn thời gian muốn.

Bước 4: Chọn giá trị Model

• Nếu nhà đầu tư chọn Every tick thì nó sẽ cho một kết quả chính xác nhất nhưng sẽ mất nhiều thời gian.
• Nếu chọn Open Price Only thì nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả nhanh chóng nhưng độ chính xác sẽ không cao.
• Và Control tick chỉ chạy trên những khung thời gian nên cho ra kết quả không chính xác lắm còn thấp hơn cả Every tick.
• Cuối cùng thì nhà đầu tư chỉ cần nhấn Start để bắt đầu Backtesting. Nếu trader muốn xem thống kê chi tiết, có thể chọn Result và nó sẽ hiển thị kết quả Backtest ở phần Graph.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện Backtesting

Backtesting chỉ cho nhà đầu tư thấy sự hiệu quả của EA một phần nào đó thôi. Vì thực tế và kết quả của Backtest luôn có sự chênh lệch nhau và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên, kết quả của BackTest có thể tốt hay xấu so với kết quả áp dụng BackTest vào thực tế.

Nhiều nhà đầu tư thường hay dùng khung thời gian nhỏ để chạy Backtesting và nó chỉ chạy được trong thời gian ngắn nên kết quả thường có sai lệch lớn so với chạy thực tế. Nếu muốn kết quả tốt hơn thì nhà đầu tư nên chạy trên khung thời gian lớn.

Đối với những trader sử dụng robot đặt lệnh sẽ có SL hay TP, thì việc cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.

Thường thì kết quả Backtesting luôn tốt hơn so với chạy thực tế. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số trường hợp phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà đầu tư mà kết quả Backtest sẽ càng thấp hơn so với thực tế.

Trên đây là những chia sẻ thông tin của Sàn Uy Tín về Backtest là gì? Hy vọng, nó sẽ hữu ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả được tốt nhất thì nhà đầu tư nên chuẩn bị nhiều dữ liệu khi sử dụng Backtest nhé!