Algorithmic Trading là gì? Algorithmic Trading (Giao dịch thuật toán) là phương pháp sử dụng công nghệ máy tính để cung cấp cho nhà đầu tư giao dịch tối ưu về khối lượng, giá cả và thời điểm mua bán. Vậy Algo Trading có gì đặc biệt? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Bloomberg là gì? Vì sao mọi người lại chọn Bloomberg để xem tin tức
- BO là gì? Có nên đầu tư BO (quyền chọn nhị phân) không?
- BOE là gì? Vai trò của BOE trong nền kinh tế
- Bong bóng bitcoin là gì? Hiện tượng bong bóng bitcoin vỡ
Algorithmic Trading là gì?
Algorithmic Trading hay được gọi là giao dịch thuật toán – Quá trình thực hiện các lệnh sử dụng hướng dẫn giao dịch tự động được lập trình sẵn cho các biến như giá, thời gian giao dịch và khối lượng. Mục tiêu của thuật toán là giải quyết các vấn đề giao dịch phức tạp bằng cách gửi các lệnh ra thị trường vào thời điểm được lập trình sẵn.
Để xác định thời điểm tốt nhất giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch theo thuật toán sử dụng một công thức khá phức tạp, nhiều mô hình toán học và sự giám sát của nhà đầu tư. Hơn nữa, nó được sử dụng trong nhiều tình huống như hỗ trợ khớp lệnh, giao dịch chênh lệch giá và các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Ý nghĩa của giao dịch thuật toán
Các nhà đầu tư hoặc tổ chức thường thực hiện số lượng lớn giao dịch chứng khoán trong cùng một ngày nên bắt buộc họ phải sử dụng Algorithmic Trading. Các thuật toán phức tạp này cho phép trader chọn mức giá tốt nhưng không gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hoặc tăng chi phí mua hàng hàng ngày.
Các nguyên tắc thiết kế thuật toán giao dịch
Các thuật toán giao dịch riêng biệt đã trở nên phổ biến đối với cả các lập trình viên nghiệp dư và chuyên nghiệp. Các công ty và tổ chức tài chính tạo ra các mạng lập trình của riêng họ hoặc thuê các lập trình viên bên ngoài khi cần thiết để phát triển các thuật toán.
Để phát triển một chương trình Algorithmic Trading thành công, các lập trình viên phải tuân thủ các thành phần cơ bản sau:
- Các thuật ngữ toán học phản ánh vấn đề cần giải quyết, tức là các tín hiệu giao dịch.
- Xây dựng công thức và quy trình tính toán kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào.
- Nhập các tham số cần thiết để có được kết quả.
- Chạy chương trình nhiều lần để đảm bảo độ chính xác.
Kết luận của thuật toán hoặc quyết định vào lệnh chính là quá trình phát hiện các tín hiệu khớp với các hướng dẫn đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, thông tin này khá phức tạp đối với nhà đầu tư bình thường, nhưng nếu là một lập trình viên chuyên nghiệp đang tìm cách hoàn thiện các thuật toán giao dịch của riêng mình thì phải tuân thủ các nguyên tắc trên.
Các hình thức giao dịch Algorithmic Trading
Các loại giao dịch thuật toán khác nhau sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nhà đầu tư, nhưng quy tắc chung vẫn là xác định thời điểm mua và bán. Cụ thể như sau:
- Giao dịch chênh lệch giá: Lợi nhuận từ chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau. Algorithmic Trading sẽ phân tích dữ liệu thị trường để xác định chênh lệch giá, sau đó mua và bán tài sản đó để kiếm lời.
- Thuật toán xác định thời điểm giao dịch: Biểu đồ lịch sử được phân tích để tạo ra các mẫu giao dịch nhằm dự đoán biến động giá theo thời gian thực. Thuật toán sau đó sẽ thực hiện giao dịch dựa trên thời gian dự đoán.
- Thuật toán trung bình giá: Máy tính sẽ tính giá trung bình trong khoảng thời gian được chỉ định. Thuật toán sẽ đưa ra các giao dịch tương ứng ngay khi giá vượt ra khỏi phạm vi trung bình này. Với chiến lược này phải thực hiện nhanh chóng mới tận dụng các biến động giá ngắn hạn.
Các chiến lược khác nhau sẽ được tạo ra bởi ba loại thuật toán cơ bản trên. Dưới đây là một số loại Algorithmic Trading phổ biến được sử dụng trên thị trường:
- Statistical (thống kê): Thuật toán này dự đoán và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận dựa trên phân tích thống kê dữ liệu lịch sử.
- Auto – Hedging (tự động bảo vệ rủi ro): Thuật toán này sử dụng các phương pháp để giảm thiểu rủi ro, tỷ suất lợi nhuận thường lớn hơn rủi ro phát sinh.
- Execution Strategies: Một tập hợp các thuật toán, mỗi thuật toán được lập trình cho một nhiệm vụ cụ thể và có thể thực hiện nhanh chóng.
- Direct Market Access: Loại thuật toán này cho phép trader truy cập nhiều nền tảng giao dịch với tốc độ nhanh hơn và ít tốn kém hơn.
Ngoài ra, giao dịch tần suất cao (HFT – High Frequency) là phiên bản thu nhỏ của Algorithmic Trading. Phương pháp HFT dựa trên bốn loại giao dịch thuật toán cơ bản được đề cập ở trên và có thể được kết hợp với chúng để tạo thành một chiến lược hoàn chỉnh.
Tốc độ giao dịch nhanh và số lượng lớn lệnh mua hoặc bán được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn là điểm nổi bật của HFT. Điều này cho phép trader kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro khi thị trường biến động.
Như vậy, giao dịch thuật toán từ cơ bản đến nâng cao, ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường, nhưng có rất nhiều rủi ro có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà giao dịch. Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy luôn bổ sung kiến thức và kinh nghiệm trước khi bắt đầu với các thuật toán giao dịch. Hy vọng, qua bài viết trader hiểu rõ hơn về Algorithmic Trading là gì?