Chỉ báo ATR – Một công cụ đo lường biên độ giá và dao động của thị trường mà bất cứ nhà giao dịch ngoại hối nào cũng phải biết. Nhưng để hiểu rõ hơn về Average True Range là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!
- Spread là gì trong Forex và tầm quan trọng của nó như thế nào?
- Staking Coin là gì và phải hiểu Staking Coin như thế nào?
- Staking là gì? Tìm hiểu tất cả về stake coin mới nhất
- Star Atlas là gì? Tìm hiểu về mô hình Game Blockchain
Chỉ báo ATR là gì?
ATR viết tắt của cụm từ Average True Range có nghĩa là “Mức dao động trung bình thực tế”- Một thước đo lường biến động giá được tạo ra từ các khoảng trống giá (GAP) hay những biến động giá có giới hạn trên thị trường ngoại hối.
Chỉ báo này được J. Welles Wilder Jr. phát triển vào năm 1978, với mục đích ban đầu chỉ để dùng trong thị trường hàng hóa nhưng đến hiện tại thì đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối và chứng khoán.
Ý nghĩa của Average True Range là gì?
ATR là chỉ báo dao động nằm bên dưới biểu đồ giá được sử dụng để đo lường các chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Việc sử dụng đường trung bình động của chỉ báo ATR sẽ giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tiềm năng để cắt lỗ và chốt lãi.
Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời
Các nhà giao dịch có thể thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời một cách linh hoạt dựa trên sự biến động hiện tại của thị trường. Hơn nữa, khi kết hợp chỉ báo ATR với Trailing Stop giúp cho trader gồng lãi theo xu hướng một cách hiệu quả.
Xác định điểm đảo chiều xu hướng
Wilder đã phát triển chỉ báo ATR để xác định các khu vực có áp lực mua bán cao hoặc nơi có khả năng đảo ngược xu hướng. Chẳng hạn, giá trị ATR cao cho thấy thị trường rất biến động và giá không thể duy trì trong một khoảng thời gian dài. Nếu ATR vượt quá 70% giá trị trung bình, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.
Cách tính chỉ báo ATR
Tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch, Average True Range có chu kỳ cố định là 14 phiên (ngày, tháng, năm,…). Chỉ báo này được tính dựa trên sự khác biệt giữa mức cao và thấp của phiên liên quan đến giá hiện tại. Cụ thể, ATR được tính theo 3 bước sau:
Bước 1: Tính giá trị True Range (TR)
True Range (TR) được tính theo công thức sau:
TR=Max[(H − L), Abs (H − CP), Abs (L − CP)]
Trong đó:
- H: Mức giá cao nhất tại thời điểm hiện tại
- L: Mức giá thấp nhất tại thời điểm hiện tại
- Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối mức cao hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó.
- Abs (L − CP): Giá trị tuyệt đối mức thấp hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó.
=> Giá trị lớn nhất trong 3 giá trị được tính toán được gọi là True Range.
Bước 2: Tính chỉ báo ATR đầu tiên
ATR đầu tiên được tính theo công thức sau:
Trong đó:
- n =14
- TRi: Giá trị lớn nhất trong khu vực biên độ
Bước 3: Tính ATR hiện tại
ATR hiện tại được tính theo công thức sau:
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) +TR hiện tại ]/14
Mặc dù công thức tính toán chỉ báo Average True Range rất phức tạp, nhưng các nhà đầu tư không bắt buộc phải thực hiện các tính toán này. Vì các nền tảng giao dịch dành cho ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử đều được tích hợp sẵn nên trader có thể thiết lập và sử dụng chúng để phân tích thị trường.
Hướng dẫn cài đặt ATR Indicator
Tương tự như các chỉ báo khác, việc thiết lập ATR Indicator trên nền tảng MT4 vô cùng đơn giản. Nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Truy cập nền tảng MT4 >> Đăng nhập vào tài khoản giao dịch
- Bước 2: Tại thanh công cụ nằm ngang >> Chọn Insert >> Chọn Indicator >> Chọn Osillators >> Chọn Average True Range.
- Bước 3: Cài đặt thông số ATR trong hộp thoại
Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại sau khi trader chọn chỉ báo ATR. Lúc này, nhà đầu tư sẽ cài đặt các thông số cho chỉ báo trên hộp thoại. Cụ thể như sau:
- Parameters: Khoảng thời gian mặc định là 14, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích. Đồng thời, có thể thay đổi màu sắc và độ dày mỏng của ATR trên biểu đồ trong “Style”.
- Levels và Visualization: Nhà đầu tư cài đặt ở chế độ mặc định
Cuối cùng, trader nhấn vào mục Ok để hoàn tất quá trình cài đặt chỉ bảo ATR trên biểu đồ giá.
Hướng dẫn sử dụng ATR trong Forex
Để sử dụng chỉ báo ATR một cách hiệu quả, trước tiên nhà đầu tư phải hiểu cách sử dụng nó. Dưới đây là một số phương pháp giúp trader xác định các điểm dừng lỗ hoặc chốt lời khi giao dịch trên thị trường Forex:
Xác định điểm Stop Loss
Các nhà đầu tư thường đặt lệnh Stop Loss dưới đáy hỗ trợ gần nhất cho các lệnh mua và trên đỉnh kháng cự gần nhất cho các lệnh bán. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này, các nhà giao dịch có thể bị quét cắt lỗ trong nhiều trường hợp. Chỉ báo ATR hỗ trợ các nhà giao dịch xác định điểm dừng lỗ dựa trên biến động giá tại thời điểm đặt lệnh.
- Thị trường biến động mạnh và ATR cao >> Trader đặt Stop Loss ở cách xa
- Thị trường ít thay đổi và ATR thấp >> Trader đặt Stop Loss ở điểm gần
Dựa trên những biến động của thị trường, việc đặt Stop Loss sẽ đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư và giảm khả năng bị quét cắt lỗ. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng nhà giao dịch sẽ tránh được 100%. Do đó, để đạt được hiệu quả cao, nhà đầu tư phải thực hiện backtest nhiều lần trước khi thực hiện chiến lược giao dịch.
Như vậy, ATR có thể xác định các điểm cắt lỗ một cách rõ ràng và hiệu quả. Tính linh hoạt dựa trên giá trị ATR dùng để đo lường mức độ biến động của thị trường trước khi đặt cắt lỗ sẽ đảm bảo an toàn và hạn chế quét Stop Loss.
ATR kết hợp với Trailing Stop
ATR có thể xác định chính xác mức dừng lỗ, ngược lại Trailing Stop gặp khó khăn trong việc đặt mức dừng lỗ an toàn để không bị quét cũng như đảm bảo lợi nhuận. Do đó, việc kết hợp ATR với Trailing Stop sẽ giải quyết được vấn đề đó.
Khi thị trường biến động, ATR với Trailing Stop sẽ cung cấp điểm đặt Stop Loss phù hợp, giúp cho trader tránh bị quét Stop Loss và ngược lại khi thị trường ổn định.
Các nhà đầu tư hiện có thể tham khảo nhiều chiến lược kết hợp ATR và Trailing Stop của Tradingview. ATR Trailing Stop Strategy là một chiến lược hiệu quả trong trường hợp này. Biểu đồ hiển thị rõ ràng tất cả các thông tin liên quan đến việc thực hiện hoặc chốt lệnh mua bán.
Xác định điểm Take Profit
Dựa vào tín hiệu ATR trong chỉ báo dao động cao hoặc thấp, nhà đầu tư có thể xác định Take Profit phù hợp như sau:
- ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động: ATR tăng và di chuyển trên chỉ báo dao động, thị trường cực kỳ biến động. Điều này mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trader có thể tăng lợi nhuận của họ bằng cách giãn cách thời điểm chốt lời.
- ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động: ATR dài và di chuyển thấp, thị trường có biến động nhẹ, vì vậy các nhà giao dịch nên giữ mức chốt lãi ở mức tối thiểu (R:R = 1:2)
Trên đây là toàn bộ kiến thức tổng hợp về chỉ báo ATR. Mong rằng, qua bài viết sẽ giúp cho trader hiểu rõ được khái niệm, cách sử dụng chỉ số này khi giao dịch ngoại hối. Hãy theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm kiến thức Thuật ngữ Forex nhé! Chúc nhà đầu tư sẽ gặt hái được nhiều thành công.
