Chắc hẳn các nhà đầu tư đã quá quen thuộc với hai chỉ báo phân tích kỹ thuật SMA và EMA. Tuy nhiên, hai chỉ số này không hoàn hảo, SMA hoạt động kém về biến động giá và EMA tạo ra kết quả không chính xác. Chỉ báo WMA RSI ra đời để giải quyết các vấn đề trên. Vậy WMA là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Top 5 coin nền tảng Ethereum tốt nhất nên đầu tư
- Top 5 coin nền tảng Fantom tốt nhất dành cho trader
- Top 5 coin nền tảng Terra tiềm năng nhất 2023
- Top 5 DeFi Token tiềm năng nhất để đầu tư 2023
Đường WMA là gì?
WMA (Weighted Moving Averages) là một loại đường trung bình trượt hay đường trung bình động có trọng số. Nhà đầu tư sử dụng chỉ báo kỹ thuật này để xác định các tín hiệu mới không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu trước đó.
Để tính đường WMA, hãy nhân giá của từng mô hình nến thành phần với trọng lượng của nó. Công cụ chỉ báo này thường được các nhà đầu tư sử dụng để xác định tín hiệu giao dịch. Đường trung bình động có trọng số có thể theo dõi biến động giá chính xác hơn đường SMA do tính toán độc đáo của nó.
Cơ chế hoạt động của WMA Indicator
Đường WMA hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xu hướng biến động giá tương đối, giúp họ dễ dàng đặt lệnh phù hợp với thị trường hơn. Người dùng có thể sử dụng công cụ này để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi đường WMA tăng, hình thành xu hướng hỗ trợ hành động giá.
Trong khi đó, đường trung bình trượt có trọng số giảm cho thấy xu hướng đang kìm hãm chuyển động của giá. Thuộc tính này có thể được các nhà đầu tư sử dụng để thiết lập nguyên tắc rằng nếu đường WMA tăng, họ sẽ đặt lệnh mua và nếu đường WMA gần giá, họ sẽ đặt lệnh bán.
Tuy nhiên, không nên sử dụng chỉ báo WMA để xác định điểm giao dịch đáy hay đỉnh. Vì độ trễ ngắn hơn đường trung bình động nên WMA sẽ có thể phản ứng nhanh với sự biến động của thị trường.
Cách tính đường trung bình trượt có trọng số WMA
Các điểm dữ liệu gần đây nhất luôn có trọng số cao hơn khi tính giá trị đường WMA. Trọng số nhỏ hơn được liên kết cho nhiều điểm dữ liệu hơn. Tổng trọng lượng phải luôn là 1 hoặc 100%. Để xác định chính xác giá trị của đường WMA, phải thực hiện theo các bước sau:
Tìm kiếm con số khi tính giá trị trung bình
Để bắt đầu, hãy lập danh sách các số cần thiết để tính đường trung bình trượt có trọng số WMA. Nhà đầu tư có thể quan sát ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
- Ví dụ: Giá đóng cửa của cổ phiếu ABC từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư. Giá đóng cửa lần lượt là $90, $88, $89, $90 và $91. Giá gần nhất là giá đóng cửa ngày 1 tháng 1 và giá xa nhất là giá đóng cửa ngày 5 tháng 1.
Xác định trọng số cho từng mức giá
Nhà đầu tư cần xác định trọng số tương ứng cho từng mức giá. Theo ví dụ trên, giá gần nhất cũng cao nhất là 15, tương ứng với trọng số 1/15. Các giá trị tiếp theo sẽ là nghịch đảo của 1/15 nhưng với tử số cộng thêm 1 đơn vị.
| Bảng xác định trọng số tương ứng với mức giá chốt phiên | ||
| Thời điểm | Giá chốt phiên | Giá trọng số |
| 1/1 | 90 USD | 1/15 |
| 1/2 | 88 USD | 15/2 |
| 1/3 | 89 USD | 15/3 |
| 1/4 | 90 USD | 15/4 |
| 1/5 | 91 USD | 15/5 |
Tính giá trị tương ứng với từng trọng số
Khi nhà giao dịch đã xác định được trọng số liên quan đến từng giá đóng cửa, cần phải tiếp tục lấy trọng số đó nhân với giá đóng cửa tương ứng. Kết quả sẽ là giá trung bình.
| Bảng giá trị bình quân giá chốt phiên tương ứng với trọng số | |||
|---|---|---|---|
| Thời điểm | Giá chốt phiên | Giá trọng số | Giá trung bình |
| 1/1 | 90 USD | 1/15 | 6.07 USD |
| 1/2 | 88 USD | 15/2 | 12 USD |
| 1/3 | 89 USD | 15/3 | 17.8 USD |
| 1/4 | 90 USD | 15/4 | 23.47 USD |
| 1/5 | 91 USD | 15/5 | 30 USD |
Bên cạnh đó, để tính được giá trị trung bình trượt WMA, nhà giao dịch có thể áp dụng công thức sau đây:
- Lưu ý: n trong công thức trên đại diện cho số ký nghiên cứu.
Cộng toàn bộ giá trị
Chỉ cần cộng chúng lại khi nhà giao dịch đã xác định được giá trung bình.
- Ví dụ: Sử dụng giá trung bình của cổ phiếu ABC từ ví dụ trước, cộng tất cả giá được tính ở bước 3, thì nhận được kết quả như sau: WMA = 6.07 + 12 + 17.8 + 23.47 + 30 = 89.34 USD
Do đó, đường trung bình động có trọng số WMA trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 là 89.34 đô la.
Cách sử dụng phương pháp trung bình trượt có trọng số hiệu quả nhất
Đường trung bình động có trọng số hoạt động theo nguyên tắc giống như đường SMA và EMA. Khi chỉ báo WMA hội tụ với đường giá trong một xu hướng tăng, điều đó cho thấy đây là thời điểm tốt để nhà giao dịch đặt lệnh Buy.
Mặt khác, trong một xu hướng giảm, chỉ báo WMA hội tụ với đường giá, cho thấy rằng đây là tín hiệu thích hợp để nhà giao dịch đặt lệnh Sell.
Nếu giá tiếp tục tăng và đường giá cắt đường WMA ngắn đồng thời cắt đường WMA dài, thì xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Khi giá trở lại vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên đặt lệnh Buy.
Có thể thấy, đường trung bình động có trọng số đã giải quyết hoàn toàn phản ứng chậm của SMA. Bởi vì trọng số luôn nặng hơn ở giai đoạn cuối của giá. Đường WMA được hình thành bởi các mô hình nến có độ biến động cao thay đổi nhanh hơn đường SMA.
Trên thực tế, không có công cụ phân tích kỹ thuật nào là hoàn hảo. Bởi những nhà đầu tư phản ứng quá nhanh rất dễ rơi vào bẫy bán phá giá ảo. Do đó, tốt nhất là kết hợp WMA với các chỉ số khác để cải thiện độ chính xác của phân tích.
Mặc dù vậy, WMA được coi là giải pháp lý tưởng cho SMA và EMA. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên đặt niềm tin vào các tín hiệu do chỉ báo này cung cấp. Để có kết quả tốt nhất, hãy kết hợp với các chỉ số khác như đường xu hướng. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.com giúp cho trader hiểu rõ hơn về WMA là gì?