VWMA là gì? VWMA, viết tắt của Volume Weighted Moving Average, là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong giao dịch. Chỉ báo này giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường bằng cách tính giá trung bình của tài sản đồng thời tính đến khối lượng giao dịch. Cùng tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa của VWMA qua bài viết dưới đây nhé!
VWMA là gì?
VWMA (Volume Weighted Moving Average) hay đường trung bình động có trọng số theo khối lượng, là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch. Không giống như đường trung bình động truyền thống, VWMA tính giá dựa trên khối lượng, cho phép xác định chính xác xu hướng, đặc biệt trong thời điểm biến động mạnh.
VWMA chú trọng đến khối lượng giao dịch cao hơn khối lượng giao dịch thấp hơn. Điều này giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các mô hình mua hoặc bán hơn.
Công thức tính đường VWMA
Việc tính toán đường trung bình động theo trọng số khối lượng (VWMA) bao gồm việc lấy tổng khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho tích của giá và khối lượng.
VWMA = Tổng (Giá đóng cửa * Khối lượng) / Tổng khối lượng
Trong đó:
- P: Giá đóng cửa trong ngày giao dịch
- V: Khối lượng giao dịch trong ngày.
Ngoại trừ dựa trên khối lượng của VWMA để tính toán, công thức của chỉ báo VWMA giống với công thức của SMA.
Ý nghĩa của Volume Weighted Moving Average
VWMA (Volume Weighted Moving Average) có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch như sau:
- Kết hợp giá và khối lượng giao dịch: VWMA tính đến ảnh hưởng của khối lượng bên cạnh việc phản ánh sự thay đổi giá. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch đánh giá tính ổn định của xu hướng bằng cách xác định liệu khối lượng lớn có hỗ trợ cho biến động giá hay không.
- Xác định xu hướng: VWMA là một công cụ hiệu quả để xác định xu hướng thị trường. Xu hướng tăng được biểu thị khi giá nằm trên đường VWMA và xu hướng giảm khi giá nằm dưới đường VWMA.
- Phát hiện các điểm giao cắt: Để tìm tín hiệu mua hoặc bán thông qua sự giao nhau, VWMA được kết hợp với các đường trung bình động khác như SMA hoặc EMA: Tín hiệu mua khi VWMA vượt lên trên SMA/EMA. VWMA có thể báo hiệu bán khi nó cắt xuống dưới SMA/EMA.
- Loại bỏ nhiễu thị trường: VWMA làm giảm tác động của biến động giá xảy ra khi khối lượng giao dịch thấp bằng cách phân bổ trọng số theo khối lượng.
- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Giống như các chỉ báo khác, VWMA đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, nhưng tín hiệu mạnh hơn vì dựa trên khối lượng.
Ưu và nhược điểm của VWMA là gì?
Khi được sử dụng đúng cách, VWMA là một công cụ mạnh mẽ, nhưng để tối đa hóa chiến lược và giao dịch của mình, các trader phải hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của nó.
Ưu điểm
- Với dữ liệu khối lượng, VWMA đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.
- Giảm tín hiệu nhiễu bằng cách lọc ra các biến động nhỏ với khối lượng thấp, khác với các đường trung bình động truyền thống (SMA, EMA).
- Việc tìm kiếm xu hướng, điểm vào và thoát rất đơn giản khi kết hợp với nhiều chỉ báo khác.
Nhược điểm
- Chỉ báo có độ trễ
- VWMA bị nhiễu nếu tài sản hoặc thị trường có khối lượng thấp.
- Khối lượng giao dịch biến động khiến nó không hiệu quả trên các khung thời gian ngắn.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với chỉ báo VWMA
Kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch, chỉ báo VWMA là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng và mở ra các cơ hội giao dịch. Dưới đây là cách giao dịch hiệu quả khi sử dụng VWMA:
Xác định xu hướng mới
Một dấu hiệu cho thấy sự giảm giá đang diễn ra là quá trình chuyển đổi VWMA nằm dưới SMA. Xu hướng tăng yếu hơn hoặc thậm chí đảo ngược do điều này. Giá có thể bắt đầu xu hướng giảm nếu nó có thể vượt qua cả VWMA và SMA, có thể vào lệnh Sell.
Mặt khác, xu hướng tăng có thể xảy ra nếu đường trung bình động VWMA cắt lên trên đường SMA. Nhà giao dịch có thể bắt đầu vị thế Buy sau khi giá phá vỡ cả đường VWMA và SMA lên phía trên.
Biểu đồ Deutsche trong khung M2, hiển thị 30 VWMA và 30 SMA mà nhà tư vấn đã sử dụng. Sau khi giới hạn phạm vi vi phạm trong một khung thời gian cụ thể (hình chữ nhật), nhà giao dịch có thể nhận thấy rằng thị trường đã di chuyển ngày càng xa SMA và VWMA.
Trong mọi trường hợp, việc giá bứt phá khỏi phạm vi này cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng. Thời điểm này, giá càng tăng mạnh hơn khi bắt đầu mua vào ở lần đột phá thứ 2 ngoài giới hạn.
Xác định xu hướng hiện tại
Khi tìm hiểu VWMA là gì, bạn nên lưu ý quy tắc cơ bản này: Nếu đường VWMA nằm giữa đường SMA và tâm biểu đồ, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng.
Tuy nhiên, phụ thuộc chủ yếu vào xu hướng chính của giá, chỉ báo VWMA đôi khi sẽ kiểm tra đường SMA bằng cách di chuyển qua ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Thử nghiệm này được hiểu là sự đánh giá về khả năng đảo ngược xu hướng.
Dưới đây là ví dụ về biểu đồ của Google được sử dụng đồng thời với 30 VWMA và 30 SMA trong khung M4.
Khi các nhà giao dịch nhìn vào biểu tượng vòng tròn màu xanh lá cây, sẽ thấy giá đang phá vỡ đường 30 VWMA và 30 SMA theo xu hướng giảm tại thời điểm này. Ngoài ra, đường VWMA (biểu tượng màu xanh) nằm giữa nến và SMA và khác biệt rõ ràng với đường SMA.
Nhà đầu tư nhận thấy rằng VWMA màu xanh lam vẫn nằm dưới SMA màu đỏ khi họ kiểm tra 30 phút sau. Do đó, xu hướng giảm giá vẫn hoạt động và không suy giảm.
Xác định khi nào xu hướng sẽ kết thúc
Tín hiệu này sẽ giống với tín hiệu mà nhà giao dịch sẽ thấy khi họ phát hiện một xu hướng mới trên biểu đồ. Sự khác biệt trong trường hợp này rất có thể là nhà giao dịch tìm ra tín hiệu có thể được sử dụng để chống lại xu hướng chính của thị trường.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc xem có nên thoát khỏi thị trường và kiếm lợi nhuận vào thời điểm này hay không, giống như khi họ kết thúc vị thế mua và quan sát khoảng cách giữa đường SMA và VWMA đang thu hẹp dần.
Xác định độ phân kỳ của đường VWMA
Trong đường phân kỳ trên biểu đồ, VWMA có thể nằm ở đó. Chẳng hạn, một SMA bên cạnh biểu đồ làm cho VWMA dao động giữa mức trên và dưới nó dựa trên khối lượng giao dịch. Do đó, rõ ràng là VWMA gần biểu đồ giá hơn SMA, cho thấy khối lượng giao dịch và xu hướng thị trường đang tăng lên.
Biểu đồ khung M15 của Microsoft cho thấy động thái tăng giá di chuyển xuống dưới của SMA (biểu tượng màu đỏ), các nhà giao dịch có thể xác định được VWMA (biểu tượng màu xanh lam). Vì vậy, họ dự đoán giá sẽ giảm vào thời điểm này.
Mặc dù xu hướng tăng đang mất dần sức mạnh nhưng giá của Microsoft vẫn sẽ nỗ lực đóng cửa cao hơn vài thanh.
Tất cả điều này là do khối lượng giao dịch ở cuối biểu đồ lớn hơn, điều này cũng khiến VWMA màu xanh lam nằm dưới SMA màu đỏ. Những người tham gia thị trường nên nắm bắt cơ hội này để Sell vì nó được coi là dấu hiệu của sự phân kỳ giảm giá.
Do đó, giá sẽ giảm 100 pip. VWMA 20 kỳ và biểu đồ đã được sử dụng thành công để giao dịch phân tích giảm giá cùng một lúc.
Khi giá giảm, người giao dịch cũng nên lưu ý khối lượng giảm ở phía dưới, khối lượng này sẽ hiển thị ngay trước 100 pip và ngay sau khi phân kỳ. Một cách khác để đánh giá tính xác thực của phân kỳ giảm giá là xem xét khối lượng giảm giá này.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo VWMA
VWMA là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng các nhà giao dịch phải lưu ý những điều sau để sử dụng nó một cách hiệu quả và tránh những rủi ro:
- Phân tích khối lượng giao dịch: Khi khối lượng giao dịch thấp hoặc biến động, đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn, VWMA có thể bị sai lệch. VWMA có thể đưa ra tín hiệu sai ở những thị trường có khối lượng giao dịch bị thao túng.
- Kết hợp VWMA với các chỉ báo khác: VWMA chỉ hiển thị xu hướng giá liên quan đến khối lượng và bỏ qua các yếu tố thị trường khác nên không thể sử dụng nó một cách độc lập. Khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, VWMA hoạt động tốt hơn để xác thực các tín hiệu.
- Thận trọng với tín hiệu giả: Khi khối lượng tăng đột biến nhưng không duy trì, VWMA có thể tạo ra tín hiệu sai. Điều này xảy ra trong những trường hợp như tin tức hoặc các sự kiện kinh tế bất ngờ. Theo dõi cách giá di chuyển xung quanh VWMA và chờ xác nhận từ các chỉ báo khác trước khi thực hiện giao dịch để giảm tín hiệu sai.
- Kiểm tra tín hiệu trên dữ liệu lịch sử: Kiểm tra các tín hiệu của VWMA trên dữ liệu lịch sử để xác định tính hiệu quả của nó trước khi sử dụng trong giao dịch thực tế. Điều này hỗ trợ việc lựa chọn chiến lược và độ dài (period) tốt nhất.
- Quản lý rủi ro: VWMA chỉ hỗ trợ xác định xu hướng hiện tại và đưa ra tín hiệu giao dịch, nó không phải là một công cụ để dự đoán giá cả. Để bảo vệ vốn, hãy sử dụng VWMA kết hợp với các kỹ thuật quản lý rủi ro như chốt lời và dừng lỗ.
- Theo dõi sự thay đổi trong hành vi thị trường: Theo thời gian, hành vi thị trường có thể thay đổi. VWMA có thể thành công ở một thị trường nhất định, nhưng bạn sẽ cần sửa đổi chiến lược hoặc sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác khi điều kiện thị trường thay đổi.
Như vậy, VWMA là một công cụ phân tích kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư. Việc tính toán giá trung bình theo khối lượng của VWMA hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Mong rằng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho bạn hiểu rõ hơn về VWMA là gì? Chúc trader thành công.