Đường trung bình động là một công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật, cho phép nhà đầu tư nhìn thấy xu hướng giá trong quá khứ và dự đoán xu hướng trong tương lai. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về đường MA và hướng dẫn cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!

Đường trung bình động là gì?

MA là viết tắt của Moving Average hay được gọi là đường trung bình động, một chỉ báo phát hiện xu hướng thị trường dựa trên tỷ giá lịch sử.

Đường trung bình động (MA) có thể xác định xu hướng thị trường tốt hơn bằng cách giảm nhiễu và làm dịu đi những biến động giá phức tạp. Chỉ báo này đi theo xu hướng một cách chậm rãi vì nó dựa trên dữ liệu giá lịch sử.

Độ dốc của đường trung bình động có thể giúp trader đưa ra những dự đoán chính xác hơn về hướng đi trong tương lai của giá thị trường.

Ý nghĩa chỉ báo MA trong phân tích kỹ thuật

Khi nói đến phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính, đường trung bình động (MA) mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Cụ thể:

Xác định xu hướng giá

Tìm kiếm xu hướng thị trường là một trong những ưu điểm của đường trung bình động. MA dự báo hướng giá trong tương lai và làm dịu những biến động hàng ngày, cho phép nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng và thời điểm tốt nhất để mua và bán.

• Xu hướng tăng được biểu thị khi giá nằm trên MA.
• Xu hướng giảm được biểu thị khi giá nằm dưới MA.

Xác định thời điểm mua bán

Đường trung bình động sử dụng các điểm giao nhau (Crossover) giữa các đường MA khác nhau để tính toán thời điểm mua và bán.

Ví dụ: Tín hiệu mua có thể xảy ra khi MA ngắn vượt lên trên MA dài hơn. Mặt khác, tín hiệu bán có thể xảy ra nếu MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn.

Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự

Gần MA, giá thường có xu hướng nghịch đảo. Nếu giá tiếp cận MA và sau đó đảo chiều, MA có thể thiết lập mức hỗ trợ.

MA có thể thiết lập mức kháng cự nếu giá di chuyển trên MA trước khi đảo chiều. Các vùng giá quan trọng có thể được tìm thấy với sự trợ giúp của các mức này.

Xác định vùng quá mua hoặc quá bán

Để xác định xem tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, nhà đầu tư có thể sử dụng đường trung bình động MA. Cụ thể:

• Thị trường đang ở trạng thái quá mua, giá cách xa đường MA và khả năng điều chỉnh giảm giá sắp xảy ra.
• Thị trường đang ở trạng thái quá bán và khả năng điều chỉnh tăng có thể xảy ra nếu giá cách xa MA thấp hơn.

Giảm rủi ro, làm dịu biến động

Đường trung bình động giúp cân bằng các dao động giá ngắn hạn và làm mịn biểu đồ. Điều này có thể làm giảm tín hiệu sai, giảm rủi ro giao dịch và cải thiện khả năng xác định xu hướng cũng như tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Các loại đường trung bình động MA phổ biến

Có rất nhiều loại đường trung bình động, trong đó có 3 loại phổ biến trên thị trường:

SMA – Đường trung bình động đơn giản

SMA (Simple Moving Average) là chỉ báo đơn giản nhất của MA, được tính bằng cách tổng tất cả các mức trung bình của một tập hợp giá trong một khung thời gian xác định trước.

Đường trung bình động đơn giản này tạo ra tín hiệu hỗ trợ nhà đầu tư xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp bằng cách cho biết xu hướng giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo chiều.

Các đường trung bình động đơn giản SMA:

• Đường SMA ngắn hạn: SMA 10 và SMA 14
• Đường SMA trung hạn: SMA 50
• Đường SMA dài hạn: SMA 100 và SMA 200

Công thức tính chỉ báo SMA:

SMA = (P 1 + P 2 + ……… + P n ) / n

Trong đó:

• P n: Mức giá trong chu kỳ n
• n: Khoảng thời gian.

EMA – Đường trung bình lũy thừa

EMA (Exponential Moving Average) là viết tắt của đường trung bình lũy thừa được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau và phân kỳ của giá trung bình trong quá khứ. Khung thời gian 20, 30, 90 và 200 ngày được sử dụng để tính EMA bằng công thức hàm mũ.

SMA phản ánh tất cả các giá trị từ quá khứ đến hiện tại. Trọng tâm chính của EMA sẽ là những biến động giá gần đây nhất. Chỉ báo này nhạy hơn với các tín hiệu bất thường hoặc các biến động ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư có thể ứng phó với những biến động này nhanh chóng và hiệu quả hơn bằng các dự báo.

Công thức tính chỉ báo EMA:

Trong đó:

• Vt: Mức giá hiện tại
• S: Hệ số nhân (hệ số làm mượt)
• EMAt: Giá trị của EMA hiện tại.
• EMAt-1: Giá trị của EMA quá khứ.
• d: Số ngày

WMA – Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính

WMA (Weighted Moving Average) là đường trung bình động tập trung các giá trị gần nhất với hiện tại, đồng thời phản ánh biến động giá vào cuối ngày với khối lượng lớn.

Đường trung bình động WMA cung cấp tín hiệu mạnh và rõ ràng hơn vì nó tập trung vào chất lượng dòng tiền. Điều này làm giảm những tín hiệu nhiễu từ các biến động thị trường.

Tín hiệu giao dịch của WMA:

• Tín hiệu mua: Đường WMA sẽ báo hiệu một đường chéo giá đi lên.
• Tín hiệu bán: Đường WMA báo hiệu một đường chéo giá đi xuống.

Công thức tính chỉ báo WMA:

Trong đó:

• Pn: Mức giá chu kỳ n
• n: Khoảng thời gian

Cách sử dụng đường trung bình động hiệu quả

Tín hiệu giao nhau giữa đường giá và MA

Sau khi phân tích xu hướng, tín hiệu giữa đường giá và MA cho thấy kỳ vọng về giá của nhà đầu tư và đường trung bình động có liên quan như thế nào:

• Giá nằm trên đường trung bình động MA: Xu hướng tăng giá cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao hơn so với giai đoạn trước >> Mua ngay khi giá cắt lên và chạm vào đường MA.
• Giá nằm dưới đường trung bình động MA: Kỳ vọng của nhà đầu tư thấp hơn so với giai đoạn trước do giá thị trường giảm >> Bán ngay khi giá cắt xuống hoặc thoái lui về MA.

Mặc dù nó có những tín hiệu nguy hiểm nhưng đây là chiến lược giao dịch đơn giản nhất sử dụng đường trung bình động. Cách tiếp cận này nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và quan sát biểu đồ nến để đạt hiệu quả cao nhất.

Tín hiệu giao nhau giữa MA chậm và MA nhanh

Phản ứng của đường trung bình động đối với những thay đổi về giá cho biết nó di chuyển nhanh hay chậm. Một MA phản ứng với sự thay đổi giá nhanh hơn được gọi là MA nhanh và ngược lại. Từ đây, trader có thể sử dụng độ trễ hoặc chu kỳ nhanh/chậm để xác định hướng của xu hướng giá.

• Thị trường tăng khi MA nhanh nằm trên MA chậm.
• Thị trường giảm khi MA nhanh nằm dưới MA chậm.

Một đường trung bình động có chu kỳ ngắn sẽ hoạt động như một MA nhanh, trong khi một đường trung bình động có chu kỳ dài sẽ hoạt động như một MA chậm. Từ đó nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm:

• Lệnh Buy: Thị trường chuyển từ giảm sang tăng khi MA nhanh cắt MA chậm từ dưới lên >> Tín hiệu này được gọi là “Golden Cross (Giao cắt vàng)”.
• Lệnh Sell: Khi MA nhanh cắt MA chậm từ trên xuống, cho thấy xu hướng từ tăng sang giảm >> Đây là tín hiệu “Death Cross (Giao cắt tử thần)”.

Giao dịch tại hỗ trợ/kháng cự của đường MA

MA đóng vai trò là mức hỗ trợ cho xu hướng tăng của thị trường khi phần lớn giá nằm trên, cho thấy thị trường tăng giá. Vùng kháng cự xảy ra khi xu hướng giảm và đường MA nằm phía trên đường giá.

• Mua khi giá giảm, chạm vào MA ở mức hỗ trợ và bắt đầu tăng trở lại.
• Bán khi giá tăng, chạm vào MA ở mức kháng cự và có dấu hiệu đảo chiều.

Tuy nhiên, các đường trung bình động hoạt động tương tự như các đường hỗ trợ và kháng cự. Đôi khi giá không bật trở lại ngay lập tức sau khi chạm vào đường trung bình động mà thay vào đó di chuyển xa hơn một chút trước khi quay trở lại. Do đó, các nhà đầu tư kết hợp tín hiệu này với chiến lược giá đột phá để tận dụng nó tốt hơn.

Đường trung bình động MA kết hợp với các chỉ báo khác

MA và Bollinger Band

John Bollinger, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, đã tạo ra chỉ báo dải Bollinger. Đường trung bình động của MA và độ lệch chuẩn của giá tạo nên chỉ báo này. Dải Bollinger là một công cụ hữu ích để so sánh mức giá và sự biến động theo thời gian.

Công cụ này có 3 đường tập trung vào hành động giá như sau:

• 1 đường trung bình động nằm giữa.
• 1 đường nằm trên (SMA cộng với 2 độ lệch chuẩn).
• 1 đường nằm dưới (SMA trừ 2 độ lệch chuẩn).

Chiến lược giao dịch kết hợp dải Bollinger và đường trung bình động cũng sử dụng tín hiệu giao nhau, được hiển thị khi giá thay đổi giữa đường MA với khoảng thời gian khác nhau.

• Lệnh Buy: Xu hướng tăng khi dải Bollinger vượt lên trên đường MA.
• Lệnh Sell: Xu hướng giảm khi dải Bollinger cắt hoàn toàn đường MA.

MA và dãy số Fibonacci

Fibonacci là một chuỗi vô hạn bắt đầu từ số 0 và 1 biểu thị tỷ lệ có xác suất xảy ra cao trong tự nhiên. Các số tiếp theo luôn bằng tổng của hai số đứng trước cộng lại, chẳng hạn như 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

Khi thị trường điều chỉnh, các điểm vào có thể được xác định bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và xu hướng giá có thể được xác định chắc chắn với sự trợ giúp của đường MA. Để giao dịch thành công, có thể kết hợp dãy số Fibonacci với đường MA.

• Đặt lệnh tại các điểm điều chỉnh dựa trên dãy số Fibonacci.
• Khi MA nhanh cắt MA chậm, có thể xác định một xu hướng rõ ràng đã xuất hiện hay chưa.

MA và chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối hay viết tắt là RSI, đo lường mức độ thay đổi của giá trong khoảng thời gian gần đây nhất. Chỉ số RSI là biểu đồ dao động giữa hai điểm cực trị và được biểu thị dưới dạng chỉ báo dao động từ 0 đến 100.

Trong trường hợp RSI hiển thị mức quá mua, thị trường hiện đang tăng. Ngược lại, thị trường đang giảm nếu RSI hiển thị mức quá bán. Kết hợp bộ lọc tín hiệu chỉ báo RSI với hai đường MA nhanh và chậm để đặt lệnh như sau:

Lệnh Buy:

• Vào lệnh: RSI ở trên mức chỉ định và MA nhanh cắt MA chậm
• Đóng lệnh: RSI ở dưới mức chỉ định và MA nhanh cắt xuống MA chậm

Lệnh Sell:

• Vào lệnh: RSI nằm dưới mức chỉ định khi MA nhanh cắt xuống MA chậm.
• Đóng lệnh: RSI vượt quá mức chỉ định và MA nhanh vượt lên trên MA chậm

Đường trung bình động là công cụ hữu ích nhưng nhà đầu tư phải kết hợp chúng với các chỉ báo và phân tích cơ bản khác trước khi đưa ra quyết định. Hy vọng bài viết của Sanuytin.com sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ MA là gì và sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả.