Backtest Forex sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược, giúp cho nhà đầu tư giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Vậy Forex Backtest là gì? Các công cụ Backtest hiệu quả trong ngoại hối? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Backtesting là gì?
Do tính chất thô sơ của thị trường tài chính vào năm 1980, việc xác minh hệ thống chủ yếu được thực hiện bằng cách ghi nhật ký giao dịch.
Khi dữ liệu màn hình máy tính bắt đầu trở nên phổ biến vào những năm 1990, những nhà đầu tư bắt đầu giao dịch trên máy tính. Kể từ đó, việc ứng dụng Backtest Forex trở nên phổ biến trong việc đánh giá hiệu suất và chiến thuật giao dịch của nhà đầu tư.
Backtest Forex là gì?
Backtest Forex là việc kiểm tra lợi nhuận mà chiến lược sẽ tạo ra trong một khung thời gian nhất định bằng cách sử dụng một bộ quy tắc kỹ thuật áp dụng cho dữ liệu giá lịch sử.
Cơ chế hoạt động của Backtesting Forex
Thông thường, Backtest Forex diễn ra theo các bước cơ bản như sau:
- Trước khi bắt đầu hệ thống hoặc chiến lược, các nhà đầu tư sẽ nhập dữ liệu giao dịch vào phần mềm Backtest Forex.
- Chương trình sẽ xây dựng và mô phỏng dữ liệu khi vận hành theo mặc định của chương trình.
- Nhà đầu tư có thể điều chỉnh, hủy bỏ hoặc sử dụng trong tương lai dựa trên kết quả kiểm tra của hệ thống đó.
Các chỉ số thường được đánh giá sau quy trình kiểm tra là:
- ROE – Lợi nhuận vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng khoản đầu tư.
- P/L – Lợi nhuận và thua lỗ: Toàn bộ lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng phần trăm vốn chủ sở hữu đầu tư.
- Tỷ lệ lãi hoặc lỗ: Tổng số lợi nhuận và thua lỗ.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận kiếm được trong năm
- Biến động: Sự sụt giảm của số dư.
- Lợi nhuận theo rủi ro: Phần trăm lợi nhuận được tính dựa trên rủi ro.
Lưu ý khi thực hiện Backtest Forex:
- Số lượng tín hiệu: Thực thi ít nhất 30 lệnh để kết quả khả quan
- Thời gian Backtest: Thời gian nên là 3 tháng hoặc lâu hơn, không quá ngắn.
- Không nên phụ thuộc quá nhiều: Backtest có thể loại bỏ những ảnh hưởng tâm lý, nhưng không có công cụ nào là đảm bảo thành công 100%, bạn nên theo dõi thị trường để kịp thời xử lý.
Lợi ích của Backtest đối với nhà đầu tư
Backtest Forex mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích như sau:
Kiểm tra tính khả thi của chiến lược
Backtest Forex cho phép các nhà đầu tư đánh giá tính hiệu quả của chiến lược của họ và xác định giai đoạn của thị trường. Từ đó, họ có thể điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường.
Xác định cơ hội giao dịch
Backtest Forex có thể giúp các nhà đầu tư xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích biến động giá trong quá khứ. Điều này giúp họ cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Cải thiện kỹ năng, kinh nghiệm
Hệ thống Backtest cho phép các nhà đầu tư học hỏi kinh nghiệm và phát triển chiến lược dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Điều này cho phép họ cải thiện kỹ năng và cảm thấy tự tin hơn trước những thay đổi từ thị trường.
Kết hợp được 3 yếu tố nêu trên sẽ giúp nhà đầu tư thu được kết quả tốt nhất. Do đó, các nhà giao dịch phải có sự hiểu biết thấu đáo về hệ thống và có kỹ năng sử dụng các công cụ.
Hướng dẫn Backtesting chiến lược hiệu quả
Hiện nay, có nhiều phần mềm Backtesting trên thị trường và mỗi loại sẽ có cách đánh giá chiến lược khác nhau. Backtest Forex được chia thành 2 loại sau:
Chiến lược Backtest thủ công
Nhà đầu tư chỉ cần sử dụng dữ liệu giá lịch sử đối với chiến lược Backtesting thủ công trong Forex. Biểu đồ cho phép bạn xem chuyển động của từng nến, theo dõi hành động giá và xem số liệu hiệu suất.
Ưu điểm của chiến lược kiểm tra thủ công là:
- Bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể sử dụng chiến lược.
- Hiểu rõ về phần mềm giao dịch, bạn có thể cải thiện, phát triển các chiến lược giao dịch.
- Mô phỏng hoạt động giao dịch thực như vào lệnh, thoát lệnh, quản lý rủi ro,…
Backtest bằng Excel
Các chương trình bảng tính như Excel rất tuyệt vời để kiểm tra lại miễn phí các chiến lược Backtest Forex. Bạn cần các thông tin ngày/giờ, mở cửa, giá cao, giá thấp, đóng cửa hoặc giá. Yếu tố thời gian là cần thiết nếu muốn thử nghiệm các chiến lược ngoại hối trong ngày. Để lấy các dữ liệu này, bạn có thể truy cập vào Yahoo Finance hoặc Google Finance.
Nhập biểu tượng hoặc tên công ty >> Điền loại tiền tệ muốn xem dữ liệu >> Chọn mục báo giá (thông tin giá trong quá khứ) >> Nhập ngày muốn xem >> Chọn “tải xuống bảng tính”.
Lưu ý: Sử dụng tính năng “Sắp xếp” trong Excel để sắp xếp lại dữ liệu.
Backtest bằng TradingView
Phần mềm giao dịch Forex này nổi tiếng với các tính năng biểu đồ nâng cao. Đây là nền tảng xã hội cho phép bạn xem và tương tác với các nhà đầu tư khác, cũng như chia sẻ các chiến lược của bạn tên truyền thông xã hội như Twitter hoặc blog.
Một trong những chức năng nổi bật của nền tảng này là Bar Replay. Để cài đặt tính năng này, bạn làm như sau:
- Bar Replay: Sử dụng thanh công cụ trên màn hình.
- Điều chỉnh cài đặt: Một thanh công cụ mới sẽ xuất hiện trên biểu đồ, cùng với một đường thẳng đứng màu đỏ nơi có con trỏ. Đường màu đỏ này cho biết nơi bắt đầu phát lại. Cuộn trở lại nơi bạn muốn nó bắt đầu.
- Nhấp nút Play: Để vào chế độ phát lại, hãy nhấp vào biểu đồ một lần, sau đó nhấp vào Play.
Tuy nhiên, phần mềm TradingView này có một số hạn chế nhất định như:
- Không thể sử dụng các biểu đồ nến Nhật.
- Future Continuous không hoạt động với Bar Replay
- Một số biểu đồ có dữ liệu giá hạn chế.
- Tài khoản demo không hoạt động với phần mềm này.
Chiến lược Backtest tự động
Backtest Forex tự động đòi hỏi phải tạo ra phần mềm có khả năng tự động tham gia và thoát giao dịch. Tuy nhiên, các chương trình miễn phí có tính năng hạn chế nên bạn phải trải phí để sử dụng các phiên bản cao cấp với nhiều tiện ích hơn.
Một trong những lợi ích chính của những công cụ này là chúng loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch. Do đó, nhiều nhà đầu tư sử dụng công cụ này để sao chép giao dịch và cải thiện tỷ lệ thành công của họ.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải điều chỉnh hệ thống theo mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Hơn nữa, không phải tất cả các chiến lược đều hoạt động với các Backtest Forex tự động.
MT4 và MT5 hiện là hai nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất. Cả hai nền tảng đều cung cấp cho nhà đầu tư nhiều chỉ báo kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và các công cụ kiểm tra chiến lược, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Các công cụ Backtest Forex phổ biến
Dưới đây là các công cụ, phần mềm Backtest Forex từ cơ bản đến nâng cao mà nhà đầu tư có thể tham khảo sử dụng khi giao dịch ngoại hối.
Deltix – QuantOffice
Công cụ Backtest Forex của Deltix Lab là một trong những dịch vụ uy tín và nổi tiếng nhất. Mặc dù nền tảng này khá đắt đối với người mới bắt đầu nhưng nó vẫn cung cấp nhiều tùy chọn phù hợp để thu thập dữ liệu, kiểm tra lịch sử, kiểm tra chiến lược và thực hiện trực tiếp các chiến lược nâng cao trên nhiều công cụ khác nhau.
QuantOffice đã phát triển một hệ thống dựa trên ngôn ngữ hiện đại, trực quan, có độ chính xác cao và mô phỏng chính xác thế giới thực. Ngoài ra, nó còn có các tùy chỉnh thời gian hợp lý, chẳng hạn như kết nối với cơ sở dữ liệu Time Base để xử lý các thuật toán phức tạp và tăng tốc quá trình tải dữ liệu.
Metatrader 4 – Forex Tester
Đối với các nhà đầu tư ngoại hối, thị trường dành cho MT4 khá đa dạng. Một công cụ phổ biến khác để Backtest Forex là Forex Tester. Đây là một công cụ giàu tính năng có thể được sử dụng cho cả hoạt động giao dịch thủ công và tự động, mặc dù không miễn phí.
Với 10 chương trình Backtest thủ công, 5 EA cố vấn chiến lược chuyên nghiệp và 16 năm dữ liệu giá lịch sử. Forex Tester là công cụ hữu ích đối với nhiều nhà giao dịch.
TradingView – Bar Replay
Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của biểu đồ trong 1 ngày trước khi thực hiện một chiến lược cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng Bar Replay (Phát lại thanh). Nhưng người dùng cần phải có đủ dữ liệu lịch sử cho các cặp tiền tệ mà bạn kiểm tra.
Để sử dụng công cụ này, chỉ cần nhấp vào thanh công cụ Replay Bar ở đầu màn hình. Khi đó, một đường màu đỏ biểu thị khu vực phát lại biểu đồ sẽ xuất hiện.
Profit Finder – Backtest NinjaTrader
Với sự trợ giúp của phần mềm giao dịch Forex này, bạn có thể xác định đặc điểm lãi và lỗ của bất kỳ hệ thống nào và tạo một phương pháp giao dịch hiệu quả.
Hệ thống cung cấp kết quả chi tiết về lợi nhuận gộp và tỷ lệ lợi nhuận ròng sau khi người dùng nhập dữ liệu đầu vào như quy mô tài khoản, điểm vào lệnh lý tưởng, điểm dừng lỗ, mức lợi nhuận, giờ Backtest, mục tiêu lợi nhuận, trượt giá,…
Một số tính năng chính của Profit Finder như sau:
- Hoạt động với mọi chỉ báo, chiến lược hoặc công cụ kỹ thuật
- Đọc các mục nhập lệnh của giao dịch và tự động thoát.
- Hoàn thành một số tính toán phức tạp chỉ trong vài giây.
- Cung cấp thông tin hữu ích về hiệu quả của chiến thuật giao dịch, chỉ báo và chất lượng dữ liệu.
- Xác định lãi và lỗ của từng vị thế.
Backtest thủ công
Backtest Forex thủ công chỉ là thu thập tất cả dữ liệu trong quá khứ và thực hiện từng bước mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào. Mặc dù là phương pháp truyền thống nhưng việc thực hiện phương pháp này rất đơn giản và không phức tạp. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ các nhà đầu tư định vị các phần không có trong thuật toán hoặc mã nguồn.
Tất cả những gì bạn thực sự cần là một công cụ biểu đồ thanh để theo dõi và xem hành động giá cũng như các số liệu hiệu suất liên quan.
Như vậy, Backtest Forex là một công cụ quan trọng cho phép các nhà đầu tư kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược của họ bằng cách sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Điều này giúp cho họ nâng cao tỷ lệ thành công trên thị trường ngoại hối. Hy vọng, qua bài viết của Sanuytin.com trader hiểu rõ hơn về Backtest Forex là gì? Chúc nhà giao dịch thành công.